PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FELIX с JAMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELIX с JAMFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FELIX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I) and JAMFX (Jacob Internet Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, FELIX returned 35.36%/yr vs 9.19%/yr for JAMFX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELIX charges 0.69%/yr vs 2.02%/yr for JAMFX.

Доходность

Сравнение доходности FELIX и JAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Jacob Internet Fund (JAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELIX показывает доходность 62.09%, что значительно выше, чем у JAMFX с доходностью -13.17%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции JAMFX по среднегодовой доходности: 35.36% против 9.19% соответственно.

FELIX

1 день
-1.71%
1 месяц
-7.61%
6 месяцев
49.89%
С начала года
62.09%
1 год
104.90%
3 года*
51.84%
5 лет*
39.98%
10 лет*
35.36%

JAMFX

1 день
0.89%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
-13.44%
С начала года
-13.17%
1 год
-14.47%
3 года*
6.78%
5 лет*
-9.44%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELIX и JAMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		62.09%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%
JAMFX
Jacob Internet Fund		-13.17%13.17%14.31%34.64%-59.54%12.88%122.48%21.70%1.98%24.07%

Correlation

The correlation between FELIX and JAMFX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2000 г.

0.72

Over the past year, the correlation between FELIX and JAMFX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Jacob Internet Fund

Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с SMHFELIX с FIKGXFELIX с SOXXFELIX с FFFFXFELIX с FXAIX
Часто сравнивают с JAMFX:
JAMFX с JSCGXJAMFX с JMIGXJAMFX с QQQJAMFX с ICTEXJAMFX с NWJCXJAMFX с ALTEXJAMFX с ARKVX

Доходность на риск

FELIX vs. JAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JAMFX
Ранг доходности на риск JAMFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELIX c JAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Jacob Internet Fund (JAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELIXJAMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
-0.39

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
-0.35

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.96

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.81

-0.31

+7.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.42

-0.54

+21.96

FELIX vs. JAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа JAMFX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и JAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELIX и JAMFX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что меньше максимальной просадки JAMFX в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и JAMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELIXJAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-96.46%

+25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.37%

-40.83%

+25.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.40%

-40.83%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-70.01%

+23.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

-70.50%

+24.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.10%

-51.60%

+37.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.08%

-63.95%

+42.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

23.20%

-18.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и JAMFX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с Jacob Internet Fund (JAMFX) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELIXJAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.47%

9.17%

+9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.43%

25.34%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.78%

31.92%

+6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.52%

37.98%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.27%

33.40%

+1.87%

Сравнение комиссий FELIX и JAMFX

FELIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии JAMFX в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и JAMFX

Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности JAMFX в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		4.01%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%
JAMFX
Jacob Internet Fund		2.83%2.46%0.00%0.00%0.00%3.07%13.77%12.76%8.77%12.56%4.94%12.97%

Часто задаваемые вопросы

FELIX and JAMFX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELIX has higher volatility (18.47%) compared to JAMFX (9.17%). In terms of maximum drawdown, FELIX dropped -71.17% vs JAMFX's -96.46%.

FELIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELIX и JAMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор