Сравнение FELIX с FTIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).
FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FELIX и FTIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELIX и FTIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 7.49% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 1.79% | 32.59% | 4.98% | 15.49% | -16.29% | 8.45% | 11.09% | 21.50% | -14.40% | 25.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FELIX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.
FELIX
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 88.72%
- 3 года*
- 41.62%
- 5 лет*
- 29.03%
- 10 лет*
- 30.89%
FTIHX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELIX и FTIHX
FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.
Доходность на риск
FELIX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск
FELIX
FTIHX
Сравнение FELIX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELIX | FTIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 1.74 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.32 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 2.38 | +2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | 9.30 | +10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELIX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.74 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.48 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FELIX и FTIHX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELIX и FTIHX
Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности FTIHX в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 6.05% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.73% | 2.78% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 0.45% | 0.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FELIX и FTIHX
Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и FTIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELIX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -35.75% | -35.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -11.25% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -29.99% | -16.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -8.61% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -7.31% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.88% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELIX и FTIHX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELIX | FTIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 7.78% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 11.04% | +14.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.18% | 16.05% | +24.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.07% | 15.09% | +22.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 16.02% | +18.39% |