PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELIX с FDETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELIX с FDETX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX).

FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FELIX и FDETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELIX и FDETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		10.58%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		-1.23%27.60%27.07%24.20%-8.00%25.32%9.12%31.39%-9.09%16.45%

Доходность по периодам

С начала года, FELIX показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у FDETX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции FDETX по среднегодовой доходности: 31.39% против 15.18% соответственно.

FELIX

1 день
0.25%
1 месяц
0.97%
С начала года
10.58%
6 месяцев
16.03%
1 год
114.74%
3 года*
43.36%
5 лет*
29.76%
10 лет*
31.39%

FDETX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
3.43%
1 год
35.24%
3 года*
22.60%
5 лет*
15.14%
10 лет*
15.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX
Часто сравнивают с FDETX:
FDETX с FXAIXFDETX с VGRO.TOFDETX с FAFFXFDETX с VOOFDETX с QQQFDETX с VOOVFDETX с SWPPX

Сравнение комиссий FELIX и FDETX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDETX в 0.56%.

FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O

Доходность на риск

FELIX vs. FDETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FDETX
Ранг доходности на риск FDETX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDETX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDETX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDETX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDETX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDETX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELIX c FDETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELIXFDETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.50

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.12

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.51

2.29

+3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.70

10.21

+10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELIX vs. FDETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа FDETX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и FDETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELIXFDETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.50

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.81

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.63

-0.21

Корреляция

Корреляция между FELIX и FDETX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и FDETX

Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности FDETX в 10.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		5.89%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%
FDETX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O		10.47%10.34%8.95%4.39%5.66%5.63%4.47%7.46%15.81%5.34%2.92%5.97%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и FDETX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки FDETX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и FDETX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELIXFDETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-66.86%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-9.64%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-21.72%

-24.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

-36.61%

-9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-6.03%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-11.26%

-10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

2.78%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и FDETX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELIXFDETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.24%

5.64%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.72%

10.09%

+15.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.24%

18.63%

+21.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.04%

17.60%

+20.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.40%

18.84%

+15.56%