PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELIX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELIX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FELIX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELIX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FELIX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции FBGRX по среднегодовой доходности: 30.89% против 19.08% соответственно.

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FELIX и FBGRX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Доходность на риск

FELIX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELIX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELIXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.13

+1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.73

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

2.00

+3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.71

7.92

+11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELIX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELIXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.13

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.47

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.81

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.65

-0.24

Корреляция

Корреляция между FELIX и FBGRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и FBGRX

Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и FBGRX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELIXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-58.64%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-13.89%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-43.08%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

-43.08%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-8.68%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-12.58%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.51%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и FBGRX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELIXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

7.83%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

14.08%

+11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.18%

24.98%

+15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.07%

24.93%

+13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

23.63%

+10.78%