Сравнение FELIX с ALTEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX).
FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FELIX и ALTEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELIX и ALTEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 7.49% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 9.56% | 6.62% | -6.79% | -2.31% | -18.26% | -5.09% | 83.88% | 55.04% | -18.56% | 27.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FELIX показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у ALTEX с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции FELIX превзошли акции ALTEX по среднегодовой доходности: 30.89% против 8.92% соответственно.
FELIX
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 88.72%
- 3 года*
- 41.62%
- 5 лет*
- 29.03%
- 10 лет*
- 30.89%
ALTEX
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- -9.08%
- 1 год
- 41.48%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -4.12%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELIX и ALTEX
FELIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ALTEX в 1.98%.
Доходность на риск
FELIX vs. ALTEX — Ранг доходности на риск
FELIX
ALTEX
Сравнение FELIX c ALTEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELIX | ALTEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 1.10 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.49 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 1.31 | +3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | 3.48 | +16.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELIX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.10 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | -0.06 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.18 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.03 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FELIX и ALTEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELIX и ALTEX
Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, тогда как ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 6.05% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
ALTEX Firsthand Alternative Energy Fund | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 3.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.12% | 0.05% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FELIX и ALTEX
Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что меньше максимальной просадки ALTEX в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и ALTEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELIX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.17% | -75.48% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -28.91% | +11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -75.48% | +29.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.02% | -75.48% | +29.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -27.66% | +19.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -37.55% | +16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 10.86% | -6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELIX и ALTEX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) с волатильностью 11.76%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELIX | ALTEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 11.76% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.67% | 32.97% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.18% | 38.72% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.07% | 67.75% | -29.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.41% | 51.07% | -16.66% |