PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELIX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELIX с AAIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FELIX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELIX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%14.57%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-7.82%41.00%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, FELIX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -7.82%.

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%

AAIZX

1 день
4.88%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-7.82%
6 месяцев
-10.37%
1 год
46.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с STKAAIZX с CCOYXAAIZX с FSPTXAAIZX с ETIEXAAIZX с PRGTX

Сравнение комиссий FELIX и AAIZX

FELIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

FELIX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELIX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELIXAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.68

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.33

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

2.71

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.71

8.16

+11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELIX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELIX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа AAIZX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELIX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELIXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.68

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.17

-0.76

Корреляция

Корреляция между FELIX и AAIZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELIX и AAIZX

Дивидендная доходность FELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности AAIZX в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.85%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FELIX и AAIZX

Максимальная просадка FELIX за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELIX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELIXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-29.00%

-42.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-17.47%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-13.44%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.27%

-5.25%

-16.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

5.79%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FELIX и AAIZX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что FELIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELIXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

9.48%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

17.87%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.18%

28.91%

+11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.07%

27.99%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.41%

27.99%

+6.42%