PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с ONEQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. FELG is actively managed, while ONEQ is passively managed. Over the past year, FELG returned 16.58% vs 28.35% for ONEQ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FELG charges 0.18%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности FELG и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 9.98%.

FELG

1 день
-1.13%
1 месяц
-5.21%
С начала года
1.13%
6 месяцев
-0.30%
1 год
16.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ONEQ

1 день
-0.48%
1 месяц
-4.57%
С начала года
9.98%
6 месяцев
8.23%
1 год
28.35%
3 года*
25.02%
5 лет*
13.21%
10 лет*
19.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и ONEQ

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		1.13%18.44%35.45%4.37%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		9.98%20.89%29.30%6.46%

Correlation

The correlation between FELG and ONEQ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.97

The correlation between FELG and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELG и ONEQ

Секторы
FELG
ONEQ

Технологии

54.2%
54.3%

Коммуникационные услуги

12.2%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.7%

Здравоохранение

7.0%
4.7%

Промышленность

6.1%
2.9%

Финансовые услуги

4.4%
2.9%

Потребительский защитный сектор

1.3%
4.4%

Коммунальные услуги

1.0%
0.8%

Энергетика

0.7%
0.5%

Недвижимость

0.1%
0.6%

Сырьевые материалы

0.0%
0.9%

Технологии

FELG
54.2%
ONEQ
54.3%

Коммуникационные услуги

FELG
12.2%
ONEQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

FELG
11.4%
ONEQ
12.7%

Здравоохранение

FELG
7.0%
ONEQ
4.7%

Промышленность

FELG
6.1%
ONEQ
2.9%

Финансовые услуги

FELG
4.4%
ONEQ
2.9%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.3%
ONEQ
4.4%

Коммунальные услуги

FELG
1.0%
ONEQ
0.8%

Энергетика

FELG
0.7%
ONEQ
0.5%

Недвижимость

FELG
0.1%
ONEQ
0.6%

Сырьевые материалы

FELG
0.0%
ONEQ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с QQQ
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с QQQMONEQ с ^GSPC

Доходность на риск

FELG vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELGONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.64

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.22

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

2.25

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

8.44

-5.04

FELG vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELG и ONEQ

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-55.09%

+31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-12.64%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-6.12%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-7.94%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

3.37%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и ONEQ

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 6.16%, в то время как у Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

7.46%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

13.64%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

17.35%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

22.36%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

21.78%

-1.79%

Сравнение комиссий FELG и ONEQ

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и ONEQ

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности ONEQ в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.37%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.88%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FELG and ONEQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONEQ has higher volatility (7.46%) compared to FELG (6.16%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs ONEQ's -55.09%.

On 1-year performance, ONEQ leads with 28.35% vs 16.58% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ONEQ has performed better with a 28.35% return vs 16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.21% for ONEQ.

ONEQ has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.37% for FELG.

Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.21% for ONEQ.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор