PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с IUSG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FELG is actively managed, while IUSG is passively managed. Over the past year, FELG returned 23.38% vs 29.45% for IUSG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FELG charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности FELG и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 9.76%.

FELG

1 день
-3.43%
1 месяц
-0.21%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.11%
1 год
23.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSG

1 день
-3.72%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.82%
1 год
29.45%
3 года*
25.99%
5 лет*
14.80%
10 лет*
17.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и IUSG

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		4.10%18.44%35.45%4.20%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		9.76%21.23%34.70%3.95%

Correlation

The correlation between FELG and IUSG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.98

The correlation between FELG and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELG и IUSG

Секторы
FELG
IUSG

Технологии

53.9%
48.0%

Коммуникационные услуги

13.8%
17.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.3%

Промышленность

7.2%
7.5%

Здравоохранение

6.3%
6.2%

Финансовые услуги

4.7%
8.8%

Энергетика

1.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
1.0%

Сырьевые материалы

0.5%
0.5%

Коммунальные услуги

0.1%
0.5%

Недвижимость

0.0%
0.9%

Технологии

FELG
53.9%
IUSG
48.0%

Коммуникационные услуги

FELG
13.8%
IUSG
17.1%

Потребительский циклический сектор

FELG
11.5%
IUSG
9.3%

Промышленность

FELG
7.2%
IUSG
7.5%

Здравоохранение

FELG
6.3%
IUSG
6.2%

Финансовые услуги

FELG
4.7%
IUSG
8.8%

Энергетика

FELG
1.1%
IUSG
0.2%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.0%
IUSG
1.0%

Сырьевые материалы

FELG
0.5%
IUSG
0.5%

Коммунальные услуги

FELG
0.1%
IUSG
0.5%

Недвижимость

FELG
0.0%
IUSG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

FELG vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELGIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.83

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.46

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.26

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

9.59

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELG vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELGIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.83

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.38

+0.85

Просадки

Сравнение просадок FELG и IUSG

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-63.41%

+39.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-13.07%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-4.73%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-21.43%

+17.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.08%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и IUSG

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 4.77%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.45%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

12.84%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

16.18%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

20.92%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

20.44%

-0.46%

Сравнение комиссий FELG и IUSG

FELG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и IUSG

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IUSG в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.49%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FELG and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IUSG has higher volatility (5.45%) compared to FELG (4.77%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs IUSG's -63.41%.

On 1-year performance, IUSG leads with 29.45% vs 23.38% for FELG. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUSG has performed better with a 29.45% return vs 23.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for FELG.

IUSG has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.35% for FELG.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор