PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с HNASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELG с HNASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Homestead Growth Fund (HNASX).

FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FELG и HNASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Homestead Growth Fund (HNASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELG и HNASX

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		-9.08%18.44%35.45%4.20%
HNASX
Homestead Growth Fund		-11.99%16.97%30.93%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность -9.08%, что значительно выше, чем у HNASX с доходностью -11.99%.

FELG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-8.16%
1 год
19.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HNASX

1 день
4.05%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-11.07%
1 год
10.88%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
15.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Homestead Growth Fund

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с FBGRXFELG с QQQ
Часто сравнивают с HNASX:
HNASX с SCHGHNASX с SCHDHNASX с VOOHNASX с VIGHNASX с XLGHNASX с VFIFXHNASX с SPY

Сравнение комиссий FELG и HNASX

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HNASX в 0.84%.

HNASX
Homestead Growth Fund
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

FELG vs. HNASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HNASX
Ранг доходности на риск HNASX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNASX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNASX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNASX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNASX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNASX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c HNASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Homestead Growth Fund (HNASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELGHNASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.52

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.91

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.61

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

2.04

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELG vs. HNASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа HNASX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и HNASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELGHNASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.52

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.28

+0.68

Корреляция

Корреляция между FELG и HNASX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и HNASX

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности HNASX в 17.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.40%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HNASX
Homestead Growth Fund		17.39%15.31%6.29%2.57%6.80%9.12%4.73%5.35%10.41%6.41%1.54%6.52%

Просадки

Сравнение просадок FELG и HNASX

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки HNASX в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и HNASX.

Загрузка...

Показатели просадок

FELGHNASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-72.74%

+48.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-18.90%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-15.62%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-24.81%

+21.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

5.68%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и HNASX

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 6.95%, в то время как у Homestead Growth Fund (HNASX) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELGHNASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

7.42%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

13.38%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

22.67%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

22.32%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

21.77%

-1.54%