PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с FSMD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. FELG is actively managed, while FSMD is passively managed. Over the past year, FELG returned 22.20% vs 29.65% for FSMD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELG charges 0.18%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности FELG и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 17.58%.

FELG

1 день
0.12%
1 месяц
-3.56%
С начала года
3.31%
6 месяцев
4.10%
1 год
22.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMD

1 день
1.00%
1 месяц
4.34%
С начала года
17.58%
6 месяцев
15.58%
1 год
29.65%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и FSMD

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		3.31%18.44%35.45%4.37%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		17.58%8.70%15.18%10.11%

Correlation

The correlation between FELG and FSMD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.57

The correlation between FELG and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELG и FSMD

Секторы
FELG
FSMD

Технологии

56.0%
20.5%

Коммуникационные услуги

12.2%
2.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.6%

Здравоохранение

6.4%
11.7%

Промышленность

5.8%
20.1%

Финансовые услуги

4.3%
14.8%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.1%

Коммунальные услуги

1.0%
2.1%

Энергетика

0.6%
4.1%

Недвижимость

0.1%
6.2%

Сырьевые материалы

0.0%
4.0%

Технологии

FELG
56.0%
FSMD
20.5%

Коммуникационные услуги

FELG
12.2%
FSMD
2.9%

Потребительский циклический сектор

FELG
11.4%
FSMD
10.6%

Здравоохранение

FELG
6.4%
FSMD
11.7%

Промышленность

FELG
5.8%
FSMD
20.1%

Финансовые услуги

FELG
4.3%
FSMD
14.8%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.2%
FSMD
3.1%

Коммунальные услуги

FELG
1.0%
FSMD
2.1%

Энергетика

FELG
0.6%
FSMD
4.1%

Недвижимость

FELG
0.1%
FSMD
6.2%

Сырьевые материалы

FELG
0.0%
FSMD
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

FELG vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELGFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.78

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.58

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

3.30

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

11.89

-7.59

FELG vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELG и FSMD

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-40.67%

+16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-8.44%

-7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

0.00%

-5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-5.98%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

2.34%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и FSMD

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.14%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

11.85%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

15.69%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

18.55%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

21.43%

-1.46%

Сравнение комиссий FELG и FSMD

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и FSMD

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FSMD в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.18%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Часто задаваемые вопросы

FELG and FSMD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (5.41%) compared to FSMD (5.14%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs FSMD's -40.67%.

On 1-year performance, FSMD leads with 29.65% vs 22.20% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FSMD has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FSMD has performed better with a 29.65% return vs 22.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

FSMD has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.35% for FELG.

FELG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.29% for FSMD.

FSMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор