Сравнение FELG с FETH
FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FELG is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FELG returned 16.58% vs -36.15% for FETH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELG charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FELG и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELG показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -47.60%.
FELG
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -24.83%
- С начала года
- -47.60%
- 6 месяцев
- -47.03%
- 1 год
- -36.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FELG и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 1.13% | 18.44% | 9.67% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -47.60% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FELG and FETH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between FELG and FETH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELG vs. FETH — Ранг доходности на риск
FELG
FETH
Сравнение FELG c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELG | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.95 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.53 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -0.88 | +4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELG и FETH
Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELG | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -67.94% | +44.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -67.94% | +51.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -67.94% | +60.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -33.83% | +30.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 40.93% | -36.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELG и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 6.16%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELG | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 19.88% | -13.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 46.43% | -33.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 69.00% | -52.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 72.32% | -52.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 72.32% | -52.33% |
Сравнение комиссий FELG и FETH
FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FETH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELG и FETH
Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.37% | 0.38% | 0.44% | 0.11% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FELG and FETH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (19.88%) compared to FELG (6.16%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs FETH's -67.94%.
On 1-year performance, FELG leads with 16.58% vs -36.15% for FETH. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELG has performed better with a 16.58% return vs -36.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FETH.
FELG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for FETH.
FELG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.25% for FETH.
FELG currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELG и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор