PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с FELC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FELG returned 23.38% vs 25.90% for FELC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FELG и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью 8.55%.

FELG

1 день
-3.43%
1 месяц
-0.21%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.11%
1 год
23.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FELC

1 день
-2.66%
1 месяц
0.78%
С начала года
8.55%
6 месяцев
8.35%
1 год
25.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и FELC

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		4.10%18.44%35.45%4.20%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		8.55%17.09%25.25%5.68%

Correlation

The correlation between FELG and FELC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between FELG and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELG и FELC

Секторы
FELG
FELC

Технологии

53.9%
38.2%

Коммуникационные услуги

13.8%
12.4%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.8%

Промышленность

7.2%
9.6%

Здравоохранение

6.3%
7.4%

Финансовые услуги

4.7%
12.2%

Энергетика

1.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

1.0%
2.8%

Сырьевые материалы

0.5%
1.5%

Коммунальные услуги

0.1%
1.3%

Недвижимость

0.0%
1.0%

Технологии

FELG
53.9%
FELC
38.2%

Коммуникационные услуги

FELG
13.8%
FELC
12.4%

Потребительский циклический сектор

FELG
11.5%
FELC
9.8%

Промышленность

FELG
7.2%
FELC
9.6%

Здравоохранение

FELG
6.3%
FELC
7.4%

Финансовые услуги

FELG
4.7%
FELC
12.2%

Энергетика

FELG
1.1%
FELC
3.7%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.0%
FELC
2.8%

Сырьевые материалы

FELG
0.5%
FELC
1.5%

Коммунальные услуги

FELG
0.1%
FELC
1.3%

Недвижимость

FELG
0.0%
FELC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FXAIXFELG с FTECFELG с QQQ
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

FELG vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELGFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.13

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.87

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.86

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

13.23

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELG vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа FELC равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELGFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.13

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.50

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FELG и FELC

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-18.59%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-9.09%

-7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-2.98%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-1.91%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

1.96%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и FELC

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FELG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.77%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

9.35%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

12.21%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.98%

15.25%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

15.25%

+4.73%

Сравнение комиссий FELG и FELC

И FELG, и FELC имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и FELC

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FELC в 0.87%

ПозицияTTM202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.87%0.92%1.03%0.04%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.35%0.38%0.44%0.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FELG and FELC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FELG has higher volatility (4.77%) compared to FELC (3.77%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs FELC's -18.59%.

On 1-year performance, FELC leads with 25.90% vs 23.38% for FELG. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 25.90% return vs 23.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG and FELC have the same expense ratio: 0.18% per year.

FELC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.35% for FELG.

FELG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FELC is Large Cap Blend Equities.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор