PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELG с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELG с FBCG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FELG returned 16.58% vs 28.11% for FBCG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FELG charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FELG и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 9.79%.

FELG

1 день
-1.13%
1 месяц
-5.21%
С начала года
1.13%
6 месяцев
-0.30%
1 год
16.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBCG

1 день
-0.36%
1 месяц
-3.01%
С начала года
9.79%
6 месяцев
8.39%
1 год
28.11%
3 года*
27.90%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELG и FBCG

2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		1.13%18.44%35.45%4.37%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		9.79%18.60%39.05%6.31%

Correlation

The correlation between FELG and FBCG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between FELG and FBCG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELG и FBCG

Секторы
FELG
FBCG

Технологии

54.2%
48.9%

Коммуникационные услуги

12.2%
17.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
17.2%

Здравоохранение

7.0%
5.6%

Промышленность

6.1%
5.6%

Финансовые услуги

4.4%
2.2%

Потребительский защитный сектор

1.3%
1.3%

Коммунальные услуги

1.0%
0.5%

Энергетика

0.7%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.6%

Сырьевые материалы

0.0%
0.5%

Технологии

FELG
54.2%
FBCG
48.9%

Коммуникационные услуги

FELG
12.2%
FBCG
17.1%

Потребительский циклический сектор

FELG
11.4%
FBCG
17.2%

Здравоохранение

FELG
7.0%
FBCG
5.6%

Промышленность

FELG
6.1%
FBCG
5.6%

Финансовые услуги

FELG
4.4%
FBCG
2.2%

Потребительский защитный сектор

FELG
1.3%
FBCG
1.3%

Коммунальные услуги

FELG
1.0%
FBCG
0.5%

Энергетика

FELG
0.7%
FBCG
0.4%

Недвижимость

FELG
0.1%
FBCG
0.6%

Сырьевые материалы

FELG
0.0%
FBCG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с QQQ
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FELG vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELGFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.43

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.97

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.86

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

6.95

-3.55

FELG vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELG и FBCG

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELGFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-43.56%

+19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-15.17%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-6.01%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-11.41%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

4.05%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 6.16%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELGFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

8.15%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

15.44%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

19.75%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

26.00%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

25.79%

-5.80%

Сравнение комиссий FELG и FBCG

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и FBCG

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.37%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FELG and FBCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCG has higher volatility (8.15%) compared to FELG (6.16%). In terms of maximum drawdown, FELG dropped -23.89% vs FBCG's -43.56%.

On 1-year performance, FBCG leads with 28.11% vs 16.58% for FELG. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELG has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBCG has performed better with a 28.11% return vs 16.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FELG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.04% for FBCG.

Their fees differ too: 0.18% for FELG and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELG и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор