PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FELG с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FELG и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELG и FBCG


2026 (YTD)202520242023
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
-9.08%18.44%35.45%4.20%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
-7.08%18.60%39.05%4.84%

Доходность по периодам

С начала года, FELG показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью -7.08%.


FELG

1 день
1.04%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-8.16%
1 год
19.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBCG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-5.08%
1 год
26.17%
3 года*
26.11%
5 лет*
11.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Сравнение комиссий FELG и FBCG

FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.


Доходность на риск

FELG vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FELG
Ранг доходности на риск FELG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4545
Ранг коэф-та Мартина

FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELG c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FELGFBCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.00

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.57

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.82

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

6.44

-2.06

FELG vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELG на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELG и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FELGFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.00

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.68

+0.29

Корреляция

Корреляция между FELG и FBCG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FELG и FBCG

Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности FBCG в 0.05%


TTM202520242023202220212020
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
0.40%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%0.00%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.05%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FELG и FBCG

Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FBCG.


Загрузка...

Показатели просадок


FELGFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-43.56%

+19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-15.17%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-9.60%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-11.78%

+8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

4.28%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FELG и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 6.95%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FELGFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

8.39%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

14.84%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

26.33%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

25.82%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

25.92%

-5.69%