Сравнение FELG с FBCG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG).
FELG и FBCG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. FBCG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FELG и FBCG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELG и FBCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -9.08% | 18.44% | 35.45% | 4.20% |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | -7.08% | 18.60% | 39.05% | 4.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FELG показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью -7.08%.
FELG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.08%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBCG
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 26.17%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELG и FBCG
FELG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.
Доходность на риск
FELG vs. FBCG — Ранг доходности на риск
FELG
FBCG
Сравнение FELG c FBCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELG | FBCG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.00 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.57 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.82 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 6.44 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELG | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.00 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.68 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FELG и FBCG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELG и FBCG
Дивидендная доходность FELG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что больше доходности FBCG в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.40% | 0.38% | 0.44% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 0.05% | 0.05% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок FELG и FBCG
Максимальная просадка FELG за все время составила -23.89%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELG и FBCG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELG | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.89% | -43.56% | +19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -15.17% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -9.60% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.57% | -11.78% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 4.28% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELG и FBCG
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) составляет 6.95%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что FELG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELG | FBCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 8.39% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 14.84% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 26.33% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 25.82% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 25.92% | -5.69% |