Сравнение FELC с SGRT
FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both exchange-traded funds - FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while SGRT is a Large Cap Growth Equities fund. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELC charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности FELC и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELC показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
FELC
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FELC и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 11.52% | 7.76% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between FELC and SGRT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELC vs. SGRT — Ранг доходности на риск
FELC
SGRT
Сравнение FELC c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELC | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 3.63 | -2.03 |
Просадки
Сравнение просадок FELC и SGRT
Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, примерно равная максимальной просадке SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -17.87% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.69% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -3.10% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FELC и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 33.40% | -21.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 33.40% | -18.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 33.40% | -18.24% |
Сравнение комиссий FELC и SGRT
FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELC и SGRT
Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.85% | 0.92% | 1.03% | 0.04% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FELC and SGRT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
FELC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.11% for SGRT.
FELC is categorized as Large Cap Blend Equities, while SGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для FELC и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор