PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELC с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELC с ONEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. FELC is actively managed, while ONEQ is passively managed. Over the past year, FELC returned 28.95% vs 39.05% for ONEQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FELC charges 0.18%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности FELC и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 16.03%.

FELC

1 день
0.26%
1 месяц
4.92%
С начала года
11.52%
6 месяцев
11.63%
1 год
28.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ONEQ

1 день
-0.10%
1 месяц
6.04%
С начала года
16.03%
6 месяцев
14.80%
1 год
39.05%
3 года*
27.61%
5 лет*
15.41%
10 лет*
19.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELC и ONEQ

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.52%17.09%25.25%5.68%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		16.03%20.89%29.30%5.36%

Correlation

The correlation between FELC and ONEQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between FELC and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELC и ONEQ

Секторы
FELC
ONEQ

Технологии

38.2%
50.8%

Коммуникационные услуги

12.4%
16.7%

Финансовые услуги

12.2%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.8%
13.3%

Промышленность

9.6%
2.9%

Здравоохранение

7.4%
5.1%

Энергетика

3.7%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.8%
5.2%

Сырьевые материалы

1.5%
1.0%

Коммунальные услуги

1.3%
0.9%

Недвижимость

1.0%
0.6%

Технологии

FELC
38.2%
ONEQ
50.8%

Коммуникационные услуги

FELC
12.4%
ONEQ
16.7%

Финансовые услуги

FELC
12.2%
ONEQ
3.1%

Потребительский циклический сектор

FELC
9.8%
ONEQ
13.3%

Промышленность

FELC
9.6%
ONEQ
2.9%

Здравоохранение

FELC
7.4%
ONEQ
5.1%

Энергетика

FELC
3.7%
ONEQ
0.6%

Потребительский защитный сектор

FELC
2.8%
ONEQ
5.2%

Сырьевые материалы

FELC
1.5%
ONEQ
1.0%

Коммунальные услуги

FELC
1.3%
ONEQ
0.9%

Недвижимость

FELC
1.0%
ONEQ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

FELC vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELCONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.45

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.22

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.11

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

12.28

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELC vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELCONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.45

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.65

+0.95

Просадки

Сравнение просадок FELC и ONEQ

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELCONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-55.09%

+36.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-12.64%

+3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.96%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-7.95%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

3.19%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и ONEQ

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 2.70%, в то время как у Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELCONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.17%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

11.95%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

16.04%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

22.14%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

21.71%

-6.55%

Сравнение комиссий FELC и ONEQ

FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и ONEQ

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности ONEQ в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.67%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FELC and ONEQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONEQ has higher volatility (4.17%) compared to FELC (2.70%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs ONEQ's -55.09%.

On 1-year performance, ONEQ leads with 39.05% vs 28.95% for FELC. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ONEQ has performed better with a 39.05% return vs 28.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.21% for ONEQ.

FELC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.67% for ONEQ.

Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.21% for ONEQ.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELC и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор