PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELC с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELC с NRSH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FELC is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, FELC returned 23.05% vs 51.71% for NRSH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELC charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности FELC и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 43.10%.

FELC

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.25%
1 год
23.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
-0.45%
1 месяц
5.75%
С начала года
43.10%
6 месяцев
39.14%
1 год
51.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELC и NRSH

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		8.57%17.09%25.25%5.52%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		43.10%12.95%-6.17%9.15%

Correlation

The correlation between FELC and NRSH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.64

The correlation between FELC and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELC и NRSH

Секторы
FELC
NRSH

Технологии

40.8%
36.7%

Финансовые услуги

12.3%

-

Коммуникационные услуги

11.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Промышленность

9.1%
57.9%

Здравоохранение

7.4%

-

Энергетика

2.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Недвижимость

1.1%
5.4%

Технологии

FELC
40.8%
NRSH
36.7%

Финансовые услуги

FELC
12.3%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

FELC
11.4%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

FELC
10.0%
NRSH

-

Промышленность

FELC
9.1%
NRSH
57.9%

Здравоохранение

FELC
7.4%
NRSH

-

Энергетика

FELC
2.8%
NRSH
2.5%

Потребительский защитный сектор

FELC
2.5%
NRSH

-

Сырьевые материалы

FELC
1.4%
NRSH

-

Коммунальные услуги

FELC
1.3%
NRSH

-

Недвижимость

FELC
1.1%
NRSH
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с AZTDNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

FELC vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FELCNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.00

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.63

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

4.75

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

14.41

-3.08

FELC vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FELC и NRSH

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELCNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-24.01%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-10.94%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-3.52%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-5.56%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.60%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и NRSH

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 4.94%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELCNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

10.51%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

21.71%

-11.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

26.00%

-13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

22.06%

-6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

22.06%

-6.78%

Сравнение комиссий FELC и NRSH

FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и NRSH

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности NRSH в 0.29%

ПозицияTTM202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.86%0.92%1.03%0.04%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.29%0.42%0.90%0.17%

Часто задаваемые вопросы

FELC and NRSH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (10.51%) compared to FELC (4.94%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 51.71% vs 23.05% for FELC. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 51.71% return vs 23.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

FELC has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.29% for NRSH.

They also come from different issuers: Fidelity and Aztlan. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELC и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор