Сравнение FELC с NRSH
FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FELC is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, FELC returned 26.85% vs 50.82% for NRSH. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FELC charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.
Доходность
Сравнение доходности FELC и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELC показывает доходность 15.23%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 39.35%.
FELC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.60%
- 6 месяцев
- 14.78%
- С начала года
- 15.23%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.05%
NRSH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 32.10%
- С начала года
- 39.35%
- 1 год
- 50.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.97M | $31.11M | $36.63M | |
| $196.59K | $143.07K | $75.56K |
Сравнение доходности по годам FELC и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 15.23% | 17.09% | 25.25% | 5.52% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 39.35% | 12.95% | -6.17% | 9.15% |
Correlation
The correlation between FELC and NRSH is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.64 |
The correlation between FELC and NRSH shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FELC и NRSH
Секторы
FELC
NRSH
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Технологии
FELC
NRSH
Финансовые услуги
FELC
NRSH
-
Коммуникационные услуги
FELC
NRSH
-
Промышленность
FELC
NRSH
Потребительский циклический сектор
FELC
NRSH
-
Здравоохранение
FELC
NRSH
-
Энергетика
FELC
NRSH
Потребительский защитный сектор
FELC
NRSH
-
Коммунальные услуги
FELC
NRSH
-
Недвижимость
FELC
NRSH
Сырьевые материалы
FELC
NRSH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELC vs. NRSH — Ранг доходности на риск
FELC
NRSH
Сравнение FELC c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELC | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.69 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | 12.49 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELC и NRSH
Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELC | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -24.01% | +5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -13.84% | +4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -6.39% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -5.58% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 4.08% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELC и NRSH
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 3.96%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELC | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 9.24% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 23.35% | -13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 27.70% | -14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 22.60% | -7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 22.60% | -7.42% |
Сравнение комиссий FELC и NRSH
FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELC и NRSH
Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности NRSH в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.81% | 0.92% | 1.03% | 0.04% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.30% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
FELC and NRSH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRSH has higher volatility (9.24%) compared to FELC (3.96%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs NRSH's -24.01%.
On 1-year performance, NRSH leads with 50.82% vs 26.85% for FELC. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 50.82% return vs 26.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.
FELC has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.30% for NRSH.
They also come from different issuers: Fidelity and Aztlan. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.75% for NRSH.
FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELC и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор