PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELC с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELC с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

FELC и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FELC и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELC и IQM

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		-3.95%17.09%25.25%5.68%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, FELC показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

FELC

1 день
0.80%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.59%
1 год
17.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FSPGXFELC с FTECFELC с FNILXFELC с VUG
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий FELC и IQM

FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FELC vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELCIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.72

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.33

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

4.00

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

12.47

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELC vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELCIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.72

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.78

+0.42

Корреляция

Корреляция между FELC и IQM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и IQM

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.98%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок FELC и IQM

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

FELCIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-44.91%

+26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-14.71%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-6.86%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-12.55%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.72%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и IQM

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 5.34%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELCIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

12.71%

-7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

23.53%

-13.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

33.40%

-15.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

28.67%

-13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

30.73%

-15.31%