PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELC с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELC с ILCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FELC is actively managed, while ILCB is passively managed. Over the past year, FELC returned 28.58% vs 28.03% for ILCB. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FELC charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности FELC и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELC показывает доходность 11.23%, а ILCB немного ниже – 11.12%.

FELC

1 день
-0.59%
1 месяц
5.59%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELC и ILCB

2026 (YTD)202520242023
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.23%17.09%25.25%5.68%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.12%17.70%24.96%5.50%

Correlation

The correlation between FELC and ILCB is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.98

The correlation between FELC and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FELC и ILCB

Секторы
FELC
ILCB

Технологии

38.2%
35.5%

Коммуникационные услуги

12.4%
11.4%

Финансовые услуги

12.2%
11.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.1%

Промышленность

9.6%
8.6%

Здравоохранение

7.4%
8.6%

Энергетика

3.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.8%

Сырьевые материалы

1.5%
1.8%

Коммунальные услуги

1.3%
2.3%

Недвижимость

1.0%
1.8%

Технологии

FELC
38.2%
ILCB
35.5%

Коммуникационные услуги

FELC
12.4%
ILCB
11.4%

Финансовые услуги

FELC
12.2%
ILCB
11.7%

Потребительский циклический сектор

FELC
9.8%
ILCB
10.1%

Промышленность

FELC
9.6%
ILCB
8.6%

Здравоохранение

FELC
7.4%
ILCB
8.6%

Энергетика

FELC
3.7%
ILCB
3.5%

Потребительский защитный сектор

FELC
2.8%
ILCB
4.8%

Сырьевые материалы

FELC
1.5%
ILCB
1.8%

Коммунальные услуги

FELC
1.3%
ILCB
2.3%

Недвижимость

FELC
1.0%
ILCB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

FELC vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELC c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELCILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.35

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.20

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.10

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.66

14.24

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELC vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELC на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELC и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELCILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.64

+0.96

Просадки

Сравнение просадок FELC и ILCB

Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELCILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-51.53%

+32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-9.09%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.67%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-6.24%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.97%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FELC и ILCB

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) имеют волатильность 2.78% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELCILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.88%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

9.10%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

12.02%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

17.13%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

18.16%

-2.99%

Сравнение комиссий FELC и ILCB

FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELC и ILCB

Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности ILCB в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FELC and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILCB has higher volatility (2.88%) compared to FELC (2.78%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs ILCB's -51.53%.

On 1-year performance, FELC leads with 28.58% vs 28.03% for ILCB. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 28.58% return vs 28.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for FELC.

ILCB has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.85% for FELC.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.03% for ILCB.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELC и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор