Сравнение FELC с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
FELC и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FELC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FELC и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FELC и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | -3.95% | 21.98% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FELC показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
FELC
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FELC и FMTM
FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
FELC vs. FMTM — Ранг доходности на риск
FELC
FMTM
Сравнение FELC c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELC | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.68 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.20 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.23 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 12.18 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.68 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.71 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между FELC и FMTM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELC и FMTM
Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.98% | 0.92% | 1.03% | 0.04% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FELC и FMTM
Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FELC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -12.12% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -12.12% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -6.27% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -1.89% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.21% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELC и FMTM
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 5.34%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FELC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 10.78% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 19.28% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 23.38% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 23.19% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 23.19% | -7.77% |