Сравнение FELC с FETH
FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FELC is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FELC returned 23.60% vs -44.82% for FETH. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELC charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FELC и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELC показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -36.91%.
FELC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 10.91%
- С начала года
- 11.54%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.91%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FELC и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 11.54% | 17.09% | 6.55% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -36.91% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FELC and FETH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between FELC and FETH has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELC vs. FETH — Ранг доходности на риск
FELC
FETH
Сравнение FELC c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELC | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.92 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | -0.66 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | -1.03 | +12.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELC и FETH
Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELC | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -67.94% | +49.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -67.94% | +58.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -61.40% | +60.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -34.68% | +32.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 43.63% | -41.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELC и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 3.43%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELC | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 14.59% | -11.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 47.31% | -37.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 68.50% | -55.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 71.81% | -56.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 71.81% | -56.63% |
Сравнение комиссий FELC и FETH
FELC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FETH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELC и FETH
Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.84% | 0.92% | 1.03% | 0.04% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FELC and FETH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (14.59%) compared to FELC (3.43%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs FETH's -67.94%.
On 1-year performance, FELC leads with 23.60% vs -44.82% for FETH. On fees, FELC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELC has performed better with a 23.60% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FETH.
FELC has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for FETH.
FELC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.25% for FETH.
FELC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELC и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор