Сравнение FELC с FETH
FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FELC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FELC is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FELC returned 28.58% vs -31.75% for FETH. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FELC charges 0.18%/yr vs 0.00%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FELC и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELC показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -39.45%.
FELC
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FELC и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 11.23% | 17.09% | 6.65% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -39.45% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between FELC and FETH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELC vs. FETH — Ранг доходности на риск
FELC
FETH
Сравнение FELC c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELC | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.97 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | -0.51 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | -0.84 | +15.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELC | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | -0.47 | +2.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | -0.41 | +2.01 |
Просадки
Сравнение просадок FELC и FETH
Максимальная просадка FELC за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELC и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELC | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -64.00% | +45.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -62.95% | +53.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -62.95% | +62.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -32.73% | +30.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 37.82% | -35.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELC и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) составляет 2.78%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что FELC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELC | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 9.99% | -7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.93% | 46.01% | -37.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 68.50% | -56.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 72.27% | -57.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 72.27% | -57.10% |
Сравнение комиссий FELC и FETH
FELC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELC и FETH
Дивидендная доходность FELC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 0.85% | 0.92% | 1.03% | 0.04% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FELC and FETH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.99%) compared to FELC (2.78%). In terms of maximum drawdown, FELC dropped -18.59% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FELC leads with 28.58% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELC has performed better with a 28.58% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.18% for FELC.
FELC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for FETH.
FELC is categorized as Large Cap Growth Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.18% for FELC and 0.00% for FETH.
FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELC и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор