PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELAX с PIODX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FELAX с PIODX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FELAX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A) and PIODX (Pioneer Fund) are both mutual funds - FELAX is a Technology Equities fund managed by Fidelity, while PIODX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Amundi. Over the past 10 years, FELAX returned 37.23%/yr vs 16.75%/yr for PIODX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELAX charges 1.01%/yr vs 1.06%/yr for PIODX.

Доходность

Сравнение доходности FELAX и PIODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Pioneer Fund (PIODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FELAX показывает доходность 84.79%, что значительно выше, чем у PIODX с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции FELAX превзошли акции PIODX по среднегодовой доходности: 37.23% против 16.75% соответственно.

FELAX

1 день
6.40%
1 месяц
26.18%
С начала года
84.79%
6 месяцев
82.64%
1 год
169.50%
3 года*
63.50%
5 лет*
43.56%
10 лет*
37.23%

PIODX

1 день
0.59%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.34%
6 месяцев
13.16%
1 год
34.84%
3 года*
26.05%
5 лет*
14.48%
10 лет*
16.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FELAX и PIODX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		84.79%44.88%43.74%75.08%-35.07%57.50%43.57%63.76%-12.76%34.12%
PIODX
Pioneer Fund		13.34%23.30%22.62%28.45%-19.43%27.40%24.01%31.04%-1.48%21.79%

Correlation

The correlation between FELAX and PIODX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г.

0.77

The correlation between FELAX and PIODX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Pioneer Fund

Часто сравнивают с FELAX:
FELAX с FSELXFELAX с FELIXFELAX с FAGAXFELAX с FSPTXFELAX с SMHFELAX с FELCXFELAX с FADTX
Часто сравнивают с PIODX:
PIODX с SPYPIODX с VOOPIODX с OPTFXPIODX с FKDNXPIODX с SCHGPIODX с AVGEPIODX с QQQM

Доходность на риск

FELAX vs. PIODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELAX
Ранг доходности на риск FELAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PIODX
Ранг доходности на риск PIODX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIODX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIODX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIODX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIODX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIODX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELAX c PIODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и Pioneer Fund (PIODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELAXPIODXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.49
2.41

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.33
3.22

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.41

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.18

3.62

+8.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.41

15.78

+31.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELAX vs. PIODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELAX на текущий момент составляет 5.49, что выше коэффициента Шарпа PIODX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELAX и PIODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELAXPIODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49

2.41

+3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.76

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.89

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FELAX и PIODX

Максимальная просадка FELAX за все время составила -71.33%, что больше максимальной просадки PIODX в -53.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELAX и PIODX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FELAXPIODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.33%

-53.40%

-17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-9.99%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.43%

-21.52%

-14.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.15%

-26.55%

-19.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.15%

-30.14%

-16.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

-8.60%

-13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.29%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FELAX и PIODX

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с Pioneer Fund (PIODX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FELAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FELAXPIODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.89%

3.75%

+8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.31%

11.28%

+14.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.52%

15.05%

+17.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.34%

19.15%

+19.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

18.86%

+15.83%

Сравнение комиссий FELAX и PIODX

FELAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии PIODX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELAX и PIODX

Дивидендная доходность FELAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности PIODX в 8.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		3.77%6.96%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.71%
PIODX
Pioneer Fund		8.85%10.04%14.17%2.86%4.13%16.18%5.82%9.37%15.37%21.35%20.51%14.53%

Часто задаваемые вопросы

FELAX and PIODX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELAX has higher volatility (11.89%) compared to PIODX (3.75%). In terms of maximum drawdown, FELAX dropped -71.33% vs PIODX's -53.40%.

FELAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.49 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FELAX и PIODX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор