Сравнение FELAX с BDOIX
FELAX (Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A) and BDOIX (iShares MSCI Total International Index Fund) are both mutual funds - FELAX is a Technology Equities fund managed by Fidelity, while BDOIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FELAX returned 37.23%/yr vs 9.65%/yr for BDOIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FELAX charges 1.01%/yr vs 0.15%/yr for BDOIX.
Доходность
Сравнение доходности FELAX и BDOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELAX показывает доходность 84.79%, что значительно выше, чем у BDOIX с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции FELAX превзошли акции BDOIX по среднегодовой доходности: 37.23% против 9.65% соответственно.
FELAX
- 1 день
- 6.40%
- 1 месяц
- 26.18%
- С начала года
- 84.79%
- 6 месяцев
- 82.64%
- 1 год
- 169.50%
- 3 года*
- 63.50%
- 5 лет*
- 43.56%
- 10 лет*
- 37.23%
BDOIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 19.95%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение доходности по годам FELAX и BDOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 84.79% | 44.88% | 43.74% | 75.08% | -35.07% | 57.50% | 43.57% | 63.76% | -12.76% | 34.12% |
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 15.95% | 32.57% | 5.19% | 15.25% | -16.39% | 7.59% | 10.72% | 21.19% | -13.94% | 26.33% |
Correlation
The correlation between FELAX and BDOIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г. | 0.66 |
The correlation between FELAX and BDOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELAX vs. BDOIX — Ранг доходности на риск
FELAX
BDOIX
Сравнение FELAX c BDOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) и iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELAX | BDOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.42 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.18 | 2.93 | +9.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.41 | 11.56 | +35.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELAX | BDOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49 | 2.28 | +3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.57 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.60 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.37 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FELAX и BDOIX
Максимальная просадка FELAX за все время составила -71.33%, что больше максимальной просадки BDOIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELAX и BDOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELAX | BDOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.33% | -35.10% | -36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -11.37% | -3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.43% | -13.49% | -22.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.15% | -30.25% | -15.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.15% | -35.10% | -11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.88% | -8.50% | -13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.88% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELAX и BDOIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) имеет более высокую волатильность в 11.89% по сравнению с iShares MSCI Total International Index Fund (BDOIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что FELAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELAX | BDOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.89% | 5.08% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.31% | 12.31% | +13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.52% | 14.65% | +17.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.34% | 15.44% | +22.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.69% | 16.20% | +18.49% |
Сравнение комиссий FELAX и BDOIX
FELAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BDOIX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELAX и BDOIX
Дивидендная доходность FELAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности BDOIX в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDOIX iShares MSCI Total International Index Fund | 2.53% | 3.08% | 2.89% | 2.99% | 2.91% | 3.07% | 2.00% | 3.08% | 3.33% | 1.83% | 3.57% | 3.94% |
FELAX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 3.77% | 6.96% | 7.02% | 3.40% | 3.32% | 4.34% | 4.51% | 1.00% | 20.15% | 9.67% | 0.36% | 10.71% |
Часто задаваемые вопросы
FELAX and BDOIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FELAX has higher volatility (11.89%) compared to BDOIX (5.08%). In terms of maximum drawdown, FELAX dropped -71.33% vs BDOIX's -35.10%.
FELAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.49 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELAX и BDOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор