PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEKFX с DODGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEKFX с DODGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).

FEKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..

Доходность

Сравнение доходности FEKFX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEKFX и DODGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		3.27%19.03%15.56%10.81%-4.77%24.77%6.83%11.36%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		-1.65%13.66%14.36%17.49%-7.25%31.72%7.10%11.93%

Доходность по периодам

С начала года, FEKFX показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -1.65%.

FEKFX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.55%
С начала года
3.27%
6 месяцев
7.10%
1 год
18.92%
3 года*
16.06%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—

DODGX

1 день
2.09%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.63%
1 год
8.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.38%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Equity-Income K6 Fund

Dodge & Cox Stock Fund Class I

Часто сравнивают с FEKFX:
FEKFX с VEIRXFEKFX с CFJIXFEKFX с SCHDFEKFX с SCHFFEKFX с FEQIXFEKFX с DLNFEKFX с DGRO
Часто сравнивают с DODGX:
DODGX с SPYDODGX с VOODODGX с DODFXDODGX с FXAIXDODGX с TRBCXDODGX с SCHDDODGX с VTV

Сравнение комиссий FEKFX и DODGX

FEKFX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.

DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund

Доходность на риск

FEKFX vs. DODGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEKFX
Ранг доходности на риск FEKFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEKFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEKFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEKFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEKFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DODGX
Ранг доходности на риск DODGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEKFX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEKFXDODGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.49

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.78

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.11

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.60

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

2.50

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEKFX vs. DODGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEKFX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа DODGX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEKFX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEKFXDODGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.49

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.59

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.62

+0.11

Корреляция

Корреляция между FEKFX и DODGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEKFX и DODGX

Дивидендная доходность FEKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности DODGX в 9.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		2.90%2.79%3.26%1.96%1.94%3.65%1.84%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I		9.89%9.86%8.20%3.76%5.47%3.22%6.74%10.23%9.69%6.78%6.26%5.36%

Просадки

Сравнение просадок FEKFX и DODGX

Максимальная просадка FEKFX за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEKFX и DODGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEKFXDODGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-63.24%

+30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-12.23%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-21.85%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-5.31%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-7.53%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.94%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FEKFX и DODGX

Текущая волатильность для Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) составляет 3.90%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FEKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEKFXDODGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.23%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

8.72%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

16.33%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

16.05%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

19.25%

-2.09%