Сравнение FEIM с OPXS
FEIM (Frequency Electronics, Inc.) and OPXS (Optex Systems Holdings Inc. Common Stock) are both stocks. FEIM operates in Communication Equipment (Technology), while OPXS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, FEIM returned 20.34%/yr vs 21.31%/yr for OPXS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FEIM и OPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEIM показывает доходность 4.25%, что значительно выше, чем у OPXS с доходностью -7.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEIM имеют среднегодовую доходность 20.34%, а акции OPXS немного впереди с 21.31%.
FEIM
- 1 день
- -5.30%
- 1 месяц
- -19.99%
- 6 месяцев
- -3.27%
- С начала года
- 4.25%
- 1 год
- 184.78%
- 3 года*
- 105.56%
- 5 лет*
- 47.93%
- 10 лет*
- 20.34%
OPXS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- -15.03%
- С начала года
- -7.90%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 55.70%
- 5 лет*
- 54.16%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение доходности по годам FEIM и OPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEIM Frequency Electronics, Inc. | 4.25% | 190.71% | 83.20% | 80.95% | -29.36% | -9.19% | 7.64% | -3.68% | 13.25% | -13.33% |
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | -7.90% | 106.71% | 4.66% | 122.19% | 57.75% | 5.06% | -9.64% | 50.38% | 23.80% | 70.34% |
Correlation
The correlation between FEIM and OPXS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г. | 0.09 |
The correlation between FEIM and OPXS shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FEIM:
$552.43M
OPXS:
$90.90M
FEIM:
-$0.09
OPXS:
$143.25
FEIM:
8.68
OPXS:
0.02
FEIM:
$63.23M
OPXS:
$3.78B
FEIM:
$18.40M
OPXS:
$1.45B
FEIM:
-$2.75M
OPXS:
$664.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEIM vs. OPXS — Ранг доходности на риск
FEIM
OPXS
Сравнение FEIM c OPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frequency Electronics, Inc. (FEIM) и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEIM | OPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.05 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | -0.08 | +5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | -0.15 | +13.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEIM и OPXS
Максимальная просадка FEIM за все время составила -93.47%, что меньше максимальной просадки OPXS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIM и OPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEIM | OPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.47% | -99.87% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -41.80% | +8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.02% | -45.68% | +12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.82% | -45.68% | -9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.46% | -76.40% | +13.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.25% | -96.96% | +69.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.04% | -95.70% | +32.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.40% | 22.44% | -8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEIM и OPXS
Frequency Electronics, Inc. (FEIM) имеет более высокую волатильность в 19.69% по сравнению с Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) с волатильностью 16.15%. Это указывает на то, что FEIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEIM | OPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 16.15% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.01% | 45.44% | +13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.35% | 70.36% | +14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.38% | 54.28% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.88% | 59.93% | -9.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEIM и OPXS
Ни FEIM, ни OPXS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEIM Frequency Electronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 9.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.05% | 3.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FEIM и OPXS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frequency Electronics, Inc. и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FEIM и OPXS
FEIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frequency Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 152.00K при выручке в 15.40M, что соответствует валовой рентабельности в 1.0%.
OPXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 3.75B, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.
FEIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frequency Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.35M при выручке в 15.40M, что соответствует операционной рентабельности -41.2%.
OPXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 660.00M при выручке в 3.75B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
FEIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Frequency Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.91M при выручке в 15.40M, что соответствует чистой рентабельности -31.9%.
OPXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 660.00M при выручке в 3.75B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
FEIM and OPXS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEIM has higher volatility (19.69%) compared to OPXS (16.15%). In terms of maximum drawdown, FEIM dropped -93.47% vs OPXS's -99.87%.
FEIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEIM и OPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор