Сравнение FEIM с OPXS
FEIM (Frequency Electronics, Inc.) and OPXS (Optex Systems Holdings Inc. Common Stock) are both stocks. FEIM operates in Communication Equipment (Technology), while OPXS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, FEIM returned 25.07%/yr vs 20.28%/yr for OPXS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FEIM и OPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEIM показывает доходность 34.51%, что значительно выше, чем у OPXS с доходностью -15.44%. За последние 10 лет акции FEIM превзошли акции OPXS по среднегодовой доходности: 25.07% против 20.28% соответственно.
FEIM
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- 28.82%
- С начала года
- 34.51%
- 6 месяцев
- 142.13%
- 1 год
- 273.11%
- 3 года*
- 128.21%
- 5 лет*
- 56.61%
- 10 лет*
- 25.07%
OPXS
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 9.85%
- С начала года
- -15.44%
- 6 месяцев
- -20.44%
- 1 год
- 26.88%
- 3 года*
- 55.32%
- 5 лет*
- 50.95%
- 10 лет*
- 20.28%
Сравнение доходности по годам FEIM и OPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEIM Frequency Electronics, Inc. | 34.51% | 190.71% | 83.20% | 80.95% | -29.36% | -9.19% | 7.64% | -3.68% | 13.25% | -13.33% |
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | -15.44% | 106.71% | 4.66% | 122.19% | 57.75% | 5.06% | -9.64% | 50.38% | 23.80% | 70.34% |
Correlation
The correlation between FEIM and OPXS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г. | 0.09 |
The correlation between FEIM and OPXS shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FEIM:
$0.74
OPXS:
$127.40
FEIM:
98.06
OPXS:
0.09
FEIM:
0.43
OPXS:
0.00
FEIM:
10.41
OPXS:
0.02
FEIM:
$67.82M
OPXS:
$3.78B
FEIM:
$25.74M
OPXS:
$1.45B
FEIM:
$6.83M
OPXS:
$664.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEIM vs. OPXS — Ранг доходности на риск
FEIM
OPXS
Сравнение FEIM c OPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frequency Electronics, Inc. (FEIM) и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEIM | OPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.12 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.33 | 0.65 | +7.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.29 | 1.29 | +19.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEIM | OPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | 0.37 | +2.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | -0.09 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FEIM и OPXS
Максимальная просадка FEIM за все время составила -93.47%, что меньше максимальной просадки OPXS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIM и OPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEIM | OPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.47% | -99.87% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -41.80% | +8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.02% | -45.68% | +12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.82% | -45.68% | -9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.46% | -76.40% | +13.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -97.21% | +92.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.18% | -95.72% | +32.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.54% | 20.89% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEIM и OPXS
Frequency Electronics, Inc. (FEIM) имеет более высокую волатильность в 23.29% по сравнению с Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) с волатильностью 18.35%. Это указывает на то, что FEIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEIM | OPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.29% | 18.35% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.24% | 46.33% | +15.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.37% | 73.34% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.26% | 53.96% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.48% | 59.93% | -9.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEIM и OPXS
Ни FEIM, ни OPXS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEIM Frequency Electronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 9.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPXS Optex Systems Holdings Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.05% | 3.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FEIM и OPXS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frequency Electronics, Inc. и Optex Systems Holdings Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FEIM и OPXS
FEIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frequency Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.63M при выручке в 16.89M, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
OPXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 3.75B, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.
FEIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frequency Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 16.89M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
OPXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 660.00M при выручке в 3.75B, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
FEIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frequency Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.57M при выручке в 16.89M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
OPXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Optex Systems Holdings Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 660.00M при выручке в 3.75B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
Часто задаваемые вопросы
FEIM and OPXS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEIM has higher volatility (23.29%) compared to OPXS (18.35%). In terms of maximum drawdown, FEIM dropped -93.47% vs OPXS's -99.87%.
FEIM currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEIM и OPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор