Сравнение FEIM с LPTH
FEIM (Frequency Electronics, Inc.) and LPTH (LightPath Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FEIM in Communication Equipment, LPTH in Electronic Components. Over the past 10 years, FEIM returned 24.30%/yr vs 24.12%/yr for LPTH. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FEIM и LPTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEIM показывает доходность 28.45%, что значительно ниже, чем у LPTH с доходностью 44.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEIM имеют среднегодовую доходность 24.30%, а акции LPTH немного отстают с 24.12%.
FEIM
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- 30.64%
- С начала года
- 28.45%
- 6 месяцев
- 137.30%
- 1 год
- 270.83%
- 3 года*
- 124.74%
- 5 лет*
- 55.18%
- 10 лет*
- 24.30%
LPTH
- 1 день
- -2.86%
- 1 месяц
- 26.68%
- С начала года
- 44.63%
- 6 месяцев
- 87.07%
- 1 год
- 438.62%
- 3 года*
- 117.89%
- 5 лет*
- 40.53%
- 10 лет*
- 24.12%
Сравнение доходности по годам FEIM и LPTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEIM Frequency Electronics, Inc. | 28.45% | 190.71% | 83.20% | 80.95% | -29.36% | -9.19% | 7.64% | -3.68% | 13.25% | -13.33% |
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 44.63% | 205.95% | 180.16% | 3.28% | -50.00% | -37.76% | 440.69% | -51.34% | -32.88% | 44.16% |
Correlation
The correlation between FEIM and LPTH is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 1996 г. | 0.09 |
Over the past year, FEIM and LPTH have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FEIM:
$675.00M
LPTH:
$915.78M
FEIM:
$0.74
LPTH:
-$85.64K
FEIM:
9.94
LPTH:
0.00
FEIM:
$67.82M
LPTH:
$19.15T
FEIM:
$25.74M
LPTH:
$6.96T
FEIM:
$6.83M
LPTH:
-$4.25T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEIM vs. LPTH — Ранг доходности на риск
FEIM
LPTH
Сравнение FEIM c LPTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frequency Electronics, Inc. (FEIM) и LightPath Technologies, Inc. (LPTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEIM | LPTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.26 | 10.91 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.11 | 25.54 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEIM | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 3.91 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.49 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.31 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.03 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FEIM и LPTH
Максимальная просадка FEIM за все время составила -93.47%, что меньше максимальной просадки LPTH в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIM и LPTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEIM | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.47% | -99.65% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -40.52% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.02% | -61.08% | +28.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.82% | -69.04% | +14.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.46% | -86.28% | +23.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -76.08% | +67.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.18% | -86.32% | +23.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 17.28% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEIM и LPTH
Текущая волатильность для Frequency Electronics, Inc. (FEIM) составляет 23.55%, в то время как у LightPath Technologies, Inc. (LPTH) волатильность равна 30.82%. Это указывает на то, что FEIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEIM | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.55% | 30.82% | -7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.17% | 81.01% | -18.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.28% | 113.26% | -27.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.22% | 83.71% | -26.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.47% | 79.22% | -28.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEIM и LPTH
Ни FEIM, ни LPTH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEIM Frequency Electronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 5.40% | 9.13% |
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FEIM и LPTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frequency Electronics, Inc. и LightPath Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FEIM и LPTH
FEIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frequency Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.63M при выручке в 16.89M, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
LPTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.96T при выручке в 19.15T, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
FEIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frequency Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 16.89M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
LPTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.25T при выручке в 19.15T, что соответствует операционной рентабельности -22.2%.
FEIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frequency Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.57M при выручке в 16.89M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
LPTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.11T при выручке в 19.15T, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.
Часто задаваемые вопросы
FEIM and LPTH have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPTH has higher volatility (30.82%) compared to FEIM (23.55%). In terms of maximum drawdown, FEIM dropped -93.47% vs LPTH's -99.65%.
LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 3.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEIM и LPTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор