PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEIM с IG.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FEIM с IG.MI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEIM (Frequency Electronics, Inc.) and IG.MI (Italgas SpA) are both stocks. FEIM operates in Communication Equipment (Technology), while IG.MI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 5 years, FEIM returned 55.18%/yr vs 16.60%/yr for IG.MI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FEIM и IG.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frequency Electronics, Inc. (FEIM) и Italgas SpA (IG.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEIM торгуется в USD, в то время как IG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IG.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEIM показывает доходность 28.45%, что значительно выше, чем у IG.MI с доходностью 7.15%.

FEIM

1 день
-4.16%
1 месяц
30.64%
С начала года
28.45%
6 месяцев
137.30%
1 год
270.83%
3 года*
124.74%
5 лет*
55.18%
10 лет*
24.30%

IG.MI

1 день
0.41%
1 месяц
1.73%
С начала года
7.15%
6 месяцев
8.42%
1 год
51.57%
3 года*
30.97%
5 лет*
16.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEIM и IG.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEIM
Frequency Electronics, Inc.		28.45%190.71%83.20%80.95%-29.36%-9.19%7.64%-3.68%13.25%-13.33%
IG.MI
Italgas SpA		7.15%108.06%4.07%7.85%-15.75%11.62%9.44%10.37%-3.12%61.12%

Correlation

The correlation between FEIM and IG.MI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2016 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frequency Electronics, Inc.

Italgas SpA

Часто сравнивают с FEIM:
FEIM с FTVFEIM с BKTIFEIM с SPYFEIM с LPTHFEIM с INODFEIM с RKLBFEIM с OPXS
Часто сравнивают с IG.MI:
IG.MI с SRG.MIIG.MI с A2A.MIIG.MI с SPYIG.MI с SWDA.LIG.MI с TRN.MIIG.MI с ENEL.MIIG.MI с NEM

Доходность на риск

FEIM vs. IG.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEIM
Ранг доходности на риск FEIM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IG.MI
Ранг доходности на риск IG.MI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IG.MI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IG.MI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IG.MI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IG.MI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IG.MI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEIM c IG.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frequency Electronics, Inc. (FEIM) и Italgas SpA (IG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEIMIG.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.50

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.17

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.26

3.49

+4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

10.07

+10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEIM vs. IG.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEIM на текущий момент составляет 3.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IG.MI равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEIM и IG.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEIMIG.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

2.50

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.73

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.64

-0.54

Просадки

Сравнение просадок FEIM и IG.MI

Максимальная просадка FEIM за все время составила -93.47%, что больше максимальной просадки IG.MI в -34.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIM и IG.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEIMIG.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.47%

-34.84%

-58.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.02%

-14.77%

-18.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.02%

-18.35%

-14.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.82%

-34.23%

-20.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-9.29%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.18%

-8.60%

-54.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

5.12%

+8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FEIM и IG.MI

Frequency Electronics, Inc. (FEIM) имеет более высокую волатильность в 23.55% по сравнению с Italgas SpA (IG.MI) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что FEIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEIMIG.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.55%

5.96%

+17.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.17%

16.95%

+45.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.28%

20.68%

+64.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.22%

22.57%

+34.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.47%

24.05%

+26.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEIM и IG.MI

FEIM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FEIM
Frequency Electronics, Inc.		0.00%0.00%5.40%9.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IG.MI
Italgas SpA		4.37%3.53%5.39%5.07%4.71%3.79%4.08%3.56%3.45%3.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FEIM и IG.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frequency Electronics, Inc. и Italgas SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. FEIM значения в USD, IG.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

FEIM and IG.MI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEIM и IG.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор