PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEIM с FTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FEIM с FTV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEIM (Frequency Electronics, Inc.) and FTV (Fortive Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — FEIM in Communication Equipment, FTV in Scientific & Technical Instruments. Over the past 5 years, FEIM returned 55.18%/yr vs 2.26%/yr for FTV. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FEIM и FTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frequency Electronics, Inc. (FEIM) и Fortive Corporation (FTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEIM показывает доходность 28.45%, что значительно выше, чем у FTV с доходностью 9.88%.

FEIM

1 день
-4.16%
1 месяц
30.64%
С начала года
28.45%
6 месяцев
137.30%
1 год
270.83%
3 года*
124.74%
5 лет*
55.18%
10 лет*
24.30%

FTV

1 день
0.73%
1 месяц
0.87%
С начала года
9.88%
6 месяцев
13.50%
1 год
11.97%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEIM и FTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEIM
Frequency Electronics, Inc.		28.45%190.71%83.20%80.95%-29.36%-9.19%7.64%-3.68%13.25%-13.33%
FTV
Fortive Corporation		9.88%-1.77%2.28%15.08%-15.41%8.14%11.23%13.33%-6.14%35.49%

Correlation

The correlation between FEIM and FTV is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2016 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FEIM:

$675.00M

FTV:

$18.96B

EPS

FEIM:

$0.74

FTV:

$1.66

Коэффициент P/E

FEIM:

93.64

FTV:

36.43

Коэффициент PEG

FEIM:

0.41

FTV:

9.29

Коэффициент P/S

FEIM:

9.94

FTV:

4.18

Общая выручка (12 мес.)

FEIM:

$67.82M

FTV:

$4.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

FEIM:

$25.74M

FTV:

$2.93B

EBITDA (12 мес.)

FEIM:

$6.83M

FTV:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frequency Electronics, Inc.

Fortive Corporation

Часто сравнивают с FEIM:
FEIM с BKTIFEIM с SPYFEIM с LPTHFEIM с INODFEIM с RKLBFEIM с OPXSFEIM с IG.MI
Часто сравнивают с FTV:
FTV с JFTV с AGXFTV с XYLFTV с SPYFTV с ECLFTV с GILTFTV с QQQ

Доходность на риск

FEIM vs. FTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEIM
Ранг доходности на риск FEIM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FTV
Ранг доходности на риск FTV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEIM c FTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frequency Electronics, Inc. (FEIM) и Fortive Corporation (FTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEIMFTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
0.47

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
0.89

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.11

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.26

0.77

+7.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.11

1.53

+18.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEIM vs. FTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEIM на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа FTV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEIM и FTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEIMFTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

0.47

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.09

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.28

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FEIM и FTV

Максимальная просадка FEIM за все время составила -93.47%, что больше максимальной просадки FTV в -52.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIM и FTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEIMFTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.47%

-52.65%

-40.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.02%

-15.62%

-17.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.02%

-28.03%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.82%

-32.10%

-22.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-5.89%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.18%

-11.34%

-51.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

7.84%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FEIM и FTV

Frequency Electronics, Inc. (FEIM) имеет более высокую волатильность в 23.55% по сравнению с Fortive Corporation (FTV) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что FEIM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEIMFTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.55%

5.07%

+18.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.17%

20.35%

+41.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.28%

25.74%

+59.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.22%

25.02%

+32.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.47%

26.47%

+24.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEIM и FTV

FEIM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FEIM
Frequency Electronics, Inc.		0.00%0.00%5.40%9.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTV
Fortive Corporation		0.38%0.53%0.43%0.39%0.44%0.37%0.35%0.37%0.41%0.39%0.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FEIM и FTV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Frequency Electronics, Inc. и Fortive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
16.89M
1.07B
(FEIM) Общая выручка
(FTV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FEIM и FTV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Frequency Electronics, Inc. и Fortive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
39.2%
63.2%
Активы портфеля
FEIM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frequency Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.63M при выручке в 16.89M, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.

FTV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortive Corporation сообщила о валовой прибыли в 675.50M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.

FEIM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frequency Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27M при выручке в 16.89M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.

FTV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortive Corporation сообщила об операционной прибыли в 191.70M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

FEIM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Frequency Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.57M при выручке в 16.89M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

FTV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortive Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.40M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

FEIM and FTV have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEIM has higher volatility (23.55%) compared to FTV (5.07%). In terms of maximum drawdown, FEIM dropped -93.47% vs FTV's -52.65%.

FEIM currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEIM и FTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор