PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEIG с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEIG с VCIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEIG (FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - FEIG tracks the Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR while VCIT tracks the Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEIG returned 4.94%/yr vs 6.00%/yr for VCIT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FEIG charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности FEIG и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEIG показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.18%.

FEIG

1 день
-0.22%
1 месяц
0.74%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.75%
3 года*
4.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCIT

1 день
-0.22%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.07%
1 год
6.13%
3 года*
6.00%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEIG и VCIT

2026 (YTD)20252024202320222021
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund		0.48%7.31%1.75%8.57%-15.91%-1.46%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.18%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.55%

Correlation

The correlation between FEIG and VCIT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.97

The correlation between FEIG and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FEIG:
FEIG с GABFFEIG с FEUSFEIG с QDEFFEIG с QDFFEIG с USIGFEIG с NFRAFEIG с IGHG
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

FEIG vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEIG
Ранг доходности на риск FEIG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEIG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEIG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEIG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEIG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEIG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEIG c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEIGVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.50

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.22

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.08

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

6.95

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEIG vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEIG на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEIG и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEIGVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.75

-0.79

Просадки

Сравнение просадок FEIG и VCIT

Максимальная просадка FEIG за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIG и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEIGVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-20.56%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.96%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.67%

-6.11%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.36%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-3.16%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.88%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FEIG и VCIT

FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что FEIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEIGVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.38%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.24%

3.06%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

4.10%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

6.61%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.40%

6.28%

+1.12%

Сравнение комиссий FEIG и VCIT

FEIG берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEIG и VCIT

Дивидендная доходность FEIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности VCIT в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEIG
FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund		4.75%4.84%4.65%4.21%2.99%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FEIG and VCIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEIG has higher volatility (1.48%) compared to VCIT (1.38%). In terms of maximum drawdown, FEIG dropped -22.26% vs VCIT's -20.56%.

On 3-year performance, VCIT leads with 6.00% vs 4.94% for FEIG. On fees, VCIT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCIT has performed better with a 6.00% return vs 4.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for FEIG.

VCIT has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 4.75% for FEIG.

FEIG tracks Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR, while VCIT tracks Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. They also come from different issuers: FlexShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for FEIG and 0.04% for VCIT.

VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEIG и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор