Сравнение FEIG с BCI
FEIG (FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - FEIG is a Corporate Bonds fund tracking the Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR, while BCI is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEIG returned 4.96%/yr vs 11.40%/yr for BCI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FEIG charges 0.12%/yr vs 0.26%/yr for BCI.
Доходность
Сравнение доходности FEIG и BCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEIG показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 15.26%.
FEIG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.78%
- С начала года
- 15.26%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEIG и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 0.68% | 7.31% | 1.75% | 8.57% | -15.91% | -1.54% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 15.26% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 3.11% |
Correlation
The correlation between FEIG and BCI is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between FEIG and BCI shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEIG vs. BCI — Ранг доходности на риск
FEIG
BCI
Сравнение FEIG c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEIG | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.76 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 6.95 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEIG и BCI
Максимальная просадка FEIG за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIG и BCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEIG | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -32.69% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -13.12% | +10.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.67% | -13.12% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -13.12% | +11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -11.99% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 3.34% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEIG и BCI
Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund (FEIG) составляет 1.20%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что FEIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEIG | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 3.55% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | 14.98% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 17.20% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.37% | 16.79% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 15.65% | -8.28% |
Сравнение комиссий FEIG и BCI
FEIG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BCI в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEIG и BCI
Дивидендная доходность FEIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности BCI в 14.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 14.30% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
FEIG FlexShares ESG & Climate Investment Grade Corporate Core Index Fund | 4.74% | 4.84% | 4.65% | 4.21% | 2.99% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEIG and BCI have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCI has higher volatility (3.55%) compared to FEIG (1.20%). In terms of maximum drawdown, FEIG dropped -22.26% vs BCI's -32.69%.
On 3-year performance, BCI leads with 11.40% vs 4.96% for FEIG. On fees, FEIG is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FEIG has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BCI has performed better with a 11.40% return vs 4.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEIG is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.26% for BCI.
BCI has the higher dividend yield at 14.30%, compared with 4.74% for FEIG.
FEIG is categorized as Corporate Bonds, while BCI is Commodities. FEIG tracks Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core TR, while BCI tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: FlexShares and Aberdeen. Their fees differ too: 0.12% for FEIG and 0.26% for BCI.
BCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEIG и BCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор