PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с VSCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGE с VSCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX).

FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGE и VSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGE и VSCGX

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		-0.76%12.87%3.79%

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у VSCGX с доходностью -0.76%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSCGX

1 день
1.32%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
0.79%
1 год
10.81%
3 года*
10.39%
5 лет*
4.71%
10 лет*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA
Часто сравнивают с VSCGX:
VSCGX с VSMGXVSCGX с VWINXVSCGX с VTINXVSCGX с VOOVSCGX с VFIAXVSCGX с AOMVSCGX с VTSAX

Сравнение комиссий FEGE и VSCGX

FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VSCGX в 0.12%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund

Доходность на риск

FEGE vs. VSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VSCGX
Ранг доходности на риск VSCGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCGX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c VSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGEVSCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.55

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.21

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.17

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

8.87

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. VSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCGX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и VSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGEVSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.55

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.83

+1.05

Корреляция

Корреляция между FEGE и VSCGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и VSCGX

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VSCGX в 5.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		5.58%5.50%11.03%5.23%2.79%4.18%3.28%2.62%3.81%1.65%2.43%3.21%

Просадки

Сравнение просадок FEGE и VSCGX

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и VSCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGEVSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-30.62%

+19.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-5.19%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-3.84%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-3.01%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.27%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и VSCGX

First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что FEGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGEVSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

3.18%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

4.60%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

7.23%

+8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

7.64%

+7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

7.32%

+7.55%