PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEGE с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGE с VMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FEGE returned 25.26% vs 29.05% for VMAX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEGE charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности FEGE и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 17.45%.

FEGE

1 день
0.40%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
2.90%
С начала года
8.59%
1 год
25.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
13.84%
С начала года
17.45%
1 год
29.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGE и VMAX

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		8.59%34.19%-1.43%
VMAX
Hartford US Value ETF		17.45%15.65%1.47%

Correlation

The correlation between FEGE and VMAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.72

The correlation between FEGE and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEGE и VMAX

Секторы
FEGE
VMAX

Потребительский защитный сектор

16.0%
3.7%

Здравоохранение

12.8%
11.1%

Технологии

11.7%
13.3%

Финансовые услуги

11.7%
32.4%

Сырьевые материалы

10.3%
2.8%

Коммуникационные услуги

10.2%
6.6%

Промышленность

8.7%
5.5%

Энергетика

6.7%
11.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%
3.7%

Недвижимость

2.5%
4.4%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

FEGE
16.0%
VMAX
3.7%

Здравоохранение

FEGE
12.8%
VMAX
11.1%

Технологии

FEGE
11.7%
VMAX
13.3%

Финансовые услуги

FEGE
11.7%
VMAX
32.4%

Сырьевые материалы

FEGE
10.3%
VMAX
2.8%

Коммуникационные услуги

FEGE
10.2%
VMAX
6.6%

Промышленность

FEGE
8.7%
VMAX
5.5%

Энергетика

FEGE
6.7%
VMAX
11.0%

Потребительский циклический сектор

FEGE
5.8%
VMAX
3.7%

Недвижимость

FEGE
2.5%
VMAX
4.4%

Коммунальные услуги

FEGE

-

VMAX
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с SGENXFEGE с FPAGFEGE с GLOFFEGE с VOOFEGE с KEATFEGE с FIVA
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SCHDVMAX с SPYV

Доходность на риск

FEGE vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEGEVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.42

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.34

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

5.92

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

21.22

-13.78

FEGE vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEGE и VMAX

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGEVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-19.05%

+7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-4.93%

-6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-0.09%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-2.47%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

1.37%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и VMAX

First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что FEGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGEVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.17%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

8.52%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

12.04%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

15.25%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

15.25%

-0.74%

Сравнение комиссий FEGE и VMAX

FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и VMAX

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VMAX в 1.84%

ПозицияTTM20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.18%1.28%0.00%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.84%2.14%1.95%

Часто задаваемые вопросы

FEGE and VMAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEGE has higher volatility (3.27%) compared to VMAX (2.17%). In terms of maximum drawdown, FEGE dropped -11.13% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.05% vs 25.26% for FEGE. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.05% return vs 25.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for FEGE.

VMAX has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.18% for FEGE.

They also come from different issuers: First Eagle and Hartford. Their fees differ too: 0.50% for FEGE and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGE и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор