PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с TGLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGE с TGLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR).

FEGE и TGLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. TGLR - это активно управляемый фонд от LAFFER TENGLER. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGE и TGLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGE и TGLR

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.04%23.30%-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у TGLR с доходностью 1.04%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGLR

1 день
0.67%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.00%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA
Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с ^GSPCTGLR с CGDVTGLR с RPBAX

Сравнение комиссий FEGE и TGLR

FEGE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TGLR в 0.95%.

TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

FEGE vs. TGLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c TGLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGETGLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.54

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.20

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.23

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

10.35

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. TGLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLR равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и TGLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGETGLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.54

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

1.16

+0.72

Корреляция

Корреляция между FEGE и TGLR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и TGLR

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности TGLR в 1.11%

TTM202520242023
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.11%1.16%1.02%0.65%

Просадки

Сравнение просадок FEGE и TGLR

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки TGLR в -19.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и TGLR.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGETGLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-19.82%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-12.59%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-5.66%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-2.44%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.72%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и TGLR

First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеют волатильность 5.59% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGETGLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.49%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.82%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

18.35%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

15.39%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

15.39%

-0.52%