PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с SFGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGE с SFGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and SFGV (Sequoia Global Value ETF) are both exchange-traded funds - FEGE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by First Eagle, while SFGV is a Global Equities fund actively managed by Sequoia. Both are actively managed. Over the past year, FEGE returned 29.09% vs 26.07% for SFGV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FEGE charges 0.50%/yr vs 0.33%/yr for SFGV.

Доходность

Сравнение доходности FEGE и SFGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Sequoia Global Value ETF (SFGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у SFGV с доходностью 12.02%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
2.43%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFGV

1 день
0.58%
1 месяц
2.79%
С начала года
12.02%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGE и SFGV

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		9.20%34.19%-1.12%
SFGV
Sequoia Global Value ETF		12.02%18.84%-0.15%

Correlation

The correlation between FEGE and SFGV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.85

The correlation between FEGE and SFGV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEGE и SFGV

Секторы
FEGE
SFGV

Потребительский защитный сектор

14.7%
8.8%

Технологии

14.1%
11.4%

Финансовые услуги

12.0%
10.5%

Здравоохранение

11.8%
12.7%

Промышленность

10.2%
13.7%

Энергетика

9.1%
11.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
3.4%

Сырьевые материалы

8.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

6.5%
15.3%

Недвижимость

4.0%
5.9%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

FEGE
14.7%
SFGV
8.8%

Технологии

FEGE
14.1%
SFGV
11.4%

Финансовые услуги

FEGE
12.0%
SFGV
10.5%

Здравоохранение

FEGE
11.8%
SFGV
12.7%

Промышленность

FEGE
10.2%
SFGV
13.7%

Энергетика

FEGE
9.1%
SFGV
11.4%

Коммуникационные услуги

FEGE
8.9%
SFGV
3.4%

Сырьевые материалы

FEGE
8.8%
SFGV
6.0%

Потребительский циклический сектор

FEGE
6.5%
SFGV
15.3%

Недвижимость

FEGE
4.0%
SFGV
5.9%

Коммунальные услуги

FEGE

-

SFGV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

Sequoia Global Value ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с GLOFFEGE с SGENXFEGE с FIVAFEGE с AVDV
Часто сравнивают с SFGV:
SFGV с KLMTSFGV с CGCVSFGV с WRNDSFGV с GSWOSFGV с VEGASFGV с VOOSFGV с FDEV

Доходность на риск

FEGE vs. SFGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SFGV
Ранг доходности на риск SFGV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c SFGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Sequoia Global Value ETF (SFGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGESFGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.26

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.24

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.13

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

11.71

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. SFGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFGV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и SFGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGESFGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.26

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

1.35

+0.67

Просадки

Сравнение просадок FEGE и SFGV

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки SFGV в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и SFGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGESFGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-14.51%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-8.36%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

0.00%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-1.89%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.23%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и SFGV

First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Sequoia Global Value ETF (SFGV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что FEGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGESFGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.83%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

8.64%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

11.59%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

13.25%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

13.25%

+1.37%

Сравнение комиссий FEGE и SFGV

FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SFGV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и SFGV

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SFGV в 2.24%

ПозицияTTM20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.17%1.28%0.00%
SFGV
Sequoia Global Value ETF		2.24%2.52%2.23%

Часто задаваемые вопросы

FEGE and SFGV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEGE has higher volatility (3.35%) compared to SFGV (2.83%). In terms of maximum drawdown, FEGE dropped -11.13% vs SFGV's -14.51%.

On 1-year performance, FEGE leads with 29.09% vs 26.07% for SFGV. On fees, SFGV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, SFGV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEGE has performed better with a 29.09% return vs 26.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFGV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for FEGE.

SFGV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.17% for FEGE.

FEGE is categorized as Large Cap Value Equities, while SFGV is Global Equities. They also come from different issuers: First Eagle and Sequoia. Their fees differ too: 0.50% for FEGE and 0.33% for SFGV.

FEGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGE и SFGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор