PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGE с SEIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FEGE returned 29.09% vs 45.51% for SEIV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEGE charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности FEGE и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 18.23%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
2.43%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
-0.04%
1 месяц
9.21%
С начала года
18.23%
6 месяцев
21.04%
1 год
45.51%
3 года*
27.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGE и SEIV

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		9.20%34.19%-1.12%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		18.23%27.43%-0.69%

Correlation

The correlation between FEGE and SEIV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.75

The correlation between FEGE and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEGE и SEIV

Секторы
FEGE
SEIV

Потребительский защитный сектор

14.7%
3.9%

Технологии

14.1%
17.0%

Финансовые услуги

12.0%
23.0%

Здравоохранение

11.8%
18.1%

Промышленность

10.2%
3.0%

Энергетика

9.1%
0.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
6.5%

Сырьевые материалы

8.8%
5.1%

Потребительский циклический сектор

6.5%
18.5%

Недвижимость

4.0%
1.2%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

FEGE
14.7%
SEIV
3.9%

Технологии

FEGE
14.1%
SEIV
17.0%

Финансовые услуги

FEGE
12.0%
SEIV
23.0%

Здравоохранение

FEGE
11.8%
SEIV
18.1%

Промышленность

FEGE
10.2%
SEIV
3.0%

Энергетика

FEGE
9.1%
SEIV
0.9%

Коммуникационные услуги

FEGE
8.9%
SEIV
6.5%

Сырьевые материалы

FEGE
8.8%
SEIV
5.1%

Потребительский циклический сектор

FEGE
6.5%
SEIV
18.5%

Недвижимость

FEGE
4.0%
SEIV
1.2%

Коммунальные услуги

FEGE

-

SEIV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с GLOFFEGE с SGENXFEGE с FIVAFEGE с AVDV
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

FEGE vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGESEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
3.67

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.99

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.66

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

6.58

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

26.87

-17.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGESEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.67

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

1.23

+0.79

Просадки

Сравнение просадок FEGE и SEIV

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGESEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-18.18%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-6.95%

-4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.89%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-3.47%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.70%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и SEIV

Текущая волатильность для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) составляет 3.35%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что FEGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGESEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.04%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

9.08%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.48%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

16.67%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

16.67%

-2.05%

Сравнение комиссий FEGE и SEIV

FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и SEIV

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SEIV в 1.34%

ПозицияTTM2025202420232022
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.17%1.28%0.00%0.00%0.00%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.34%1.51%1.66%2.08%1.63%

Часто задаваемые вопросы

FEGE and SEIV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.04%) compared to FEGE (3.35%). In terms of maximum drawdown, FEGE dropped -11.13% vs SEIV's -18.18%.

On 1-year performance, SEIV leads with 45.51% vs 29.09% for FEGE. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FEGE has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIV has performed better with a 45.51% return vs 29.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for FEGE.

SEIV has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.17% for FEGE.

They also come from different issuers: First Eagle and SEI. Their fees differ too: 0.50% for FEGE and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGE и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор