PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с PWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEGE с PWV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FEGE is actively managed, while PWV is passively managed. Over the past year, FEGE returned 29.09% vs 28.32% for PWV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEGE charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for PWV.

Доходность

Сравнение доходности FEGE и PWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 13.89%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
2.43%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.61%
1 год
29.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PWV

1 день
1.59%
1 месяц
3.66%
С начала года
13.89%
6 месяцев
14.25%
1 год
28.32%
3 года*
21.51%
5 лет*
12.86%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEGE и PWV

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		9.20%34.19%-1.12%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		13.89%19.65%0.25%

Correlation

The correlation between FEGE and PWV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.65

The correlation between FEGE and PWV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с SGIIXFEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с GLOFFEGE с SGENXFEGE с FIVAFEGE с AVDV
Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PBUSPWV с PVALPWV с CATPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOO

Доходность на риск

FEGE vs. PWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c PWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGEPWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
3.04

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.37

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

7.02

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

23.66

-14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. PWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWV равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и PWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGEPWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.04

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.42

+1.60

Просадки

Сравнение просадок FEGE и PWV

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и PWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEGEPWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-49.04%

+37.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-4.05%

-6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

0.00%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-9.50%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

1.20%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и PWV

First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что FEGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEGEPWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.77%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

6.77%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

9.41%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

14.37%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

17.16%

-2.54%

Сравнение комиссий FEGE и PWV

FEGE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PWV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и PWV

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности PWV в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.17%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.78%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%

Часто задаваемые вопросы

FEGE and PWV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEGE has higher volatility (3.35%) compared to PWV (2.77%). In terms of maximum drawdown, FEGE dropped -11.13% vs PWV's -49.04%.

On 1-year performance, FEGE leads with 29.09% vs 28.32% for PWV. On fees, FEGE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PWV has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEGE has performed better with a 29.09% return vs 28.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEGE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.

PWV has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.17% for FEGE.

They also come from different issuers: First Eagle and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for FEGE and 0.58% for PWV.

PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEGE и PWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор