Сравнение FEGE с PVAL

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEGE показывает доходность 2.11%, а PVAL немного выше – 2.19%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FEGE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FEGE и PVAL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности PVAL в 0.98%

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и PVAL.

First Eagle Global Equity ETF (FEGE) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FEGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.