Сравнение FEGE с JHDV
FEGE (First Eagle Global Equity ETF) and JHDV (John Hancock U.S. High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FEGE returned 29.09% vs 33.95% for JHDV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEGE charges 0.50%/yr vs 0.34%/yr for JHDV.
Доходность
Сравнение доходности FEGE и JHDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEGE показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у JHDV с доходностью 18.86%.
FEGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHDV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 6.51%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEGE и JHDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 9.20% | 34.19% | -1.12% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 18.86% | 14.76% | -0.51% |
Correlation
The correlation between FEGE and JHDV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between FEGE and JHDV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEGE vs. JHDV — Ранг доходности на риск
FEGE
JHDV
Сравнение FEGE c JHDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEGE | JHDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.52 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 4.13 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 17.30 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEGE | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.90 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 1.37 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок FEGE и JHDV
Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки JHDV в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и JHDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEGE | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.13% | -18.97% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -8.26% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -0.95% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -2.62% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 1.97% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEGE и JHDV
First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и John Hancock U.S. High Dividend ETF (JHDV) имеют волатильность 3.35% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEGE | JHDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.23% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 8.96% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 11.74% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 15.68% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 15.68% | -1.06% |
Сравнение комиссий FEGE и JHDV
FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JHDV в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEGE и JHDV
Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности JHDV в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FEGE First Eagle Global Equity ETF | 1.17% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 1.99% | 2.40% | 2.50% | 2.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
FEGE and JHDV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEGE has higher volatility (3.35%) compared to JHDV (3.23%). In terms of maximum drawdown, FEGE dropped -11.13% vs JHDV's -18.97%.
On 1-year performance, JHDV leads with 33.95% vs 29.09% for FEGE. On fees, JHDV is cheaper at 0.34% per year. On volatility, JHDV has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHDV has performed better with a 33.95% return vs 29.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHDV is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.50% for FEGE.
JHDV has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.17% for FEGE.
They also come from different issuers: First Eagle and John Hancock. Their fees differ too: 0.50% for FEGE and 0.34% for JHDV.
JHDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEGE и JHDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор