PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с IXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGE с IXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и iShares Global Tech ETF (IXN).

FEGE и IXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGE и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGE и IXN

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%
IXN
iShares Global Tech ETF		-3.18%25.25%-1.00%

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью -3.18%.

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IXN

1 день
1.69%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-1.58%
1 год
34.63%
3 года*
24.07%
5 лет*
15.01%
10 лет*
20.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с VOOIXN с FTECIXN с IETC

Сравнение комиссий FEGE и IXN

FEGE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
IXN
iShares Global Tech ETF

Доходность на риск

FEGE vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGEIXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.29

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.90

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.48

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

8.21

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа IXN равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGEIXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.29

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.47

+1.41

Корреляция

Корреляция между FEGE и IXN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и IXN

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности IXN в 1.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXN
iShares Global Tech ETF		1.08%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FEGE и IXN

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и IXN.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGEIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-55.67%

+44.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-14.37%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-8.48%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-11.34%

+9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.35%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и IXN

Текущая волатильность для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) составляет 5.59%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что FEGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGEIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

9.16%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

17.16%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

27.06%

-11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

24.57%

-9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

24.19%

-9.32%