PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGE с FEOE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGE с FEOE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE).

FEGE и FEOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г.. FEOE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGE и FEOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGE и FEOE

2026 (YTD)20252024
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.51%34.19%-1.12%
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		4.84%41.33%-0.42%

Доходность по периодам

С начала года, FEGE показывает доходность 2.51%, что значительно ниже, чем у FEOE с доходностью 4.84%.

FEGE

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.44%
С начала года
2.51%
6 месяцев
7.40%
1 год
26.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEOE

1 день
-0.78%
1 месяц
-3.34%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.75%
1 год
31.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Equity ETF

First Eagle Overseas Equity ETF

Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA
Часто сравнивают с FEOE:
FEOE с IHDGFEOE с HAPFEOE с SGIIXFEOE с DFIVFEOE с BKIEFEOE с FDTFEOE с DWMF

Сравнение комиссий FEGE и FEOE

И FEGE, и FEOE имеют комиссию равную 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF

Доходность на риск

FEGE vs. FEOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FEOE
Ранг доходности на риск FEOE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEOE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEOE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEOE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEOE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGE c FEOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) и First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGEFEOEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.97

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.58

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.62

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.43

10.55

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGE vs. FEOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEOE равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGE и FEOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGEFEOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.97

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

2.33

-0.47

Корреляция

Корреляция между FEGE и FEOE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGE и FEOE

Дивидендная доходность FEGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FEOE в 1.46%

TTM2025
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.25%1.28%
FEOE
First Eagle Overseas Equity ETF		1.46%1.53%

Просадки

Сравнение просадок FEGE и FEOE

Максимальная просадка FEGE за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки FEOE в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGE и FEOE.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGEFEOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-12.27%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-12.27%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.33%

-8.89%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-1.44%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.05%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGE и FEOE

Текущая волатильность для First Eagle Global Equity ETF (FEGE) составляет 5.50%, в то время как у First Eagle Overseas Equity ETF (FEOE) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что FEGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGEFEOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

7.04%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

11.41%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

16.26%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.46%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

15.46%

-0.61%