PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDTX с GQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDTX с GQGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX).

FEDTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. GQGIX управляется GQG Partners.

Доходность

Сравнение доходности FEDTX и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDTX и GQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		5.98%31.19%-4.16%20.12%-12.35%6.05%16.31%18.91%-19.40%35.46%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%

Доходность по периодам

С начала года, FEDTX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у GQGIX с доходностью 2.19%.

FEDTX

1 день
1.92%
1 месяц
-6.09%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
36.08%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.26%
10 лет*
9.17%

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FEDTX:
FEDTX с QQQMFEDTX с SCHDFEDTX с PZIEXFEDTX с PEAFXFEDTX с FEMKXFEDTX с VEIEXFEDTX с FEDDX
Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO

Сравнение комиссий FEDTX и GQGIX

FEDTX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии GQGIX в 0.98%.

FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FEDTX vs. GQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDTX
Ранг доходности на риск FEDTX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDTX c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDTXGQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.01

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.44

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.19

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.62

1.38

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.98

4.75

+9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDTX vs. GQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDTX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа GQGIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDTX и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDTXGQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.01

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.23

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Корреляция

Корреляция между FEDTX и GQGIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDTX и GQGIX

Дивидендная доходность FEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности GQGIX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDTX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M		4.06%4.31%3.30%1.63%1.10%11.36%0.05%0.48%0.87%1.51%0.95%0.22%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEDTX и GQGIX

Максимальная просадка FEDTX за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDTX и GQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDTXGQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-33.50%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-9.11%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.91%

-29.89%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-7.38%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-11.54%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.64%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDTX и GQGIX

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что FEDTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDTXGQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.96%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

9.03%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

12.60%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

14.74%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

16.00%

-0.35%