PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDM с QDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDM с QDEF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) and QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) are both exchange-traded funds - FEDM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while QDEF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEDM returned 14.54%/yr vs 19.85%/yr for QDEF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEDM charges 0.12%/yr vs 0.37%/yr for QDEF.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и QDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у QDEF с доходностью 9.05%.

FEDM

1 день
0.86%
1 месяц
2.92%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDEF

1 день
0.22%
1 месяц
3.42%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.18%
1 год
23.58%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDM и QDEF

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.95%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.87%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		9.05%17.43%21.19%17.48%-10.94%10.74%

Correlation

The correlation between FEDM and QDEF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.75

The correlation between FEDM and QDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEDM и QDEF

Секторы
FEDM
QDEF

Финансовые услуги

27.1%
11.5%

Промышленность

17.8%
6.7%

Технологии

10.9%
32.8%

Здравоохранение

10.0%
11.4%

Потребительский защитный сектор

7.1%
7.4%

Сырьевые материалы

5.9%
3.0%

Энергетика

5.7%
4.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
7.3%

Коммуникационные услуги

4.6%
7.7%

Коммунальные услуги

3.5%
2.9%

Недвижимость

1.8%
5.4%

Финансовые услуги

FEDM
27.1%
QDEF
11.5%

Промышленность

FEDM
17.8%
QDEF
6.7%

Технологии

FEDM
10.9%
QDEF
32.8%

Здравоохранение

FEDM
10.0%
QDEF
11.4%

Потребительский защитный сектор

FEDM
7.1%
QDEF
7.4%

Сырьевые материалы

FEDM
5.9%
QDEF
3.0%

Энергетика

FEDM
5.7%
QDEF
4.0%

Потребительский циклический сектор

FEDM
5.7%
QDEF
7.3%

Коммуникационные услуги

FEDM
4.6%
QDEF
7.7%

Коммунальные услуги

FEDM
3.5%
QDEF
2.9%

Недвижимость

FEDM
1.8%
QDEF
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS
Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с SCHBQDEF с USMVQDEF с COWZ

Доходность на риск

FEDM vs. QDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c QDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDMQDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.46

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
3.49

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

3.41

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

14.78

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDM vs. QDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа QDEF равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и QDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDMQDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.46

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.84

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FEDM и QDEF

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки QDEF в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и QDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDMQDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-35.74%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-6.95%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-14.43%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.26%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-3.29%

-3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.60%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и QDEF

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что FEDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDMQDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.24%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

7.16%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

9.61%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

13.77%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.16%

+0.30%

Сравнение комиссий FEDM и QDEF

FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QDEF в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и QDEF

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности QDEF в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.80%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.59%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%

Часто задаваемые вопросы

FEDM and QDEF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDM has higher volatility (4.71%) compared to QDEF (2.24%). In terms of maximum drawdown, FEDM dropped -29.37% vs QDEF's -35.74%.

On 3-year performance, QDEF leads with 19.85% vs 14.54% for FEDM. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDEF has performed better with a 19.85% return vs 14.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.37% for QDEF.

FEDM has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.59% for QDEF.

FEDM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QDEF is Large Cap Value Equities. FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Their fees differ too: 0.12% for FEDM and 0.37% for QDEF.

QDEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDM и QDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор