PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDM с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDM с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

FEDM и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEDM - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDM и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDM и JIVE

2026 (YTD)202520242023
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		0.51%26.85%2.85%6.93%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

FEDM

1 день
1.27%
1 месяц
-5.09%
С начала года
0.51%
6 месяцев
3.68%
1 год
20.30%
3 года*
12.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY

Сравнение комиссий FEDM и JIVE

FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Доходность на риск

FEDM vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDMJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.59

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.27

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.51

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.69

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

15.22

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDM vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDMJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.59

-1.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.93

-1.54

Корреляция

Корреляция между FEDM и JIVE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и JIVE

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.98%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEDM и JIVE

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDMJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-13.79%

-15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-11.96%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-6.09%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-1.96%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.90%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и JIVE

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что FEDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDMJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.00%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

11.11%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

16.94%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

14.85%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

14.85%

+1.55%