PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEDM с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDM с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FEDM is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, FEDM returned 18.87% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FEDM charges 0.12%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

FEDM

1 день
-0.26%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
5.67%
С начала года
8.44%
1 год
18.87%
3 года*
13.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDM и JIVE

2026 (YTD)202520242023
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		8.44%26.85%2.85%8.43%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between FEDM and JIVE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between FEDM and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEDM и JIVE

Секторы
FEDM
JIVE

Финансовые услуги

27.0%
37.6%

Промышленность

17.3%
10.2%

Технологии

11.9%
11.7%

Здравоохранение

9.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.3%

Сырьевые материалы

6.0%
5.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%
6.2%

Энергетика

5.4%
10.7%

Коммуникационные услуги

5.0%
4.2%

Коммунальные услуги

3.3%
2.4%

Недвижимость

1.7%
2.4%

Финансовые услуги

FEDM
27.0%
JIVE
37.6%

Промышленность

FEDM
17.3%
JIVE
10.2%

Технологии

FEDM
11.9%
JIVE
11.7%

Здравоохранение

FEDM
9.8%
JIVE
4.5%

Потребительский защитный сектор

FEDM
6.9%
JIVE
4.3%

Сырьевые материалы

FEDM
6.0%
JIVE
5.7%

Потребительский циклический сектор

FEDM
5.8%
JIVE
6.2%

Энергетика

FEDM
5.4%
JIVE
10.7%

Коммуникационные услуги

FEDM
5.0%
JIVE
4.2%

Коммунальные услуги

FEDM
3.3%
JIVE
2.4%

Недвижимость

FEDM
1.7%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с CVIEFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с EVUSFEDM с CHPS
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

FEDM vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEDMJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.53

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.35

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.62

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

13.60

-7.90

FEDM vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEDM и JIVE

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDMJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-13.79%

-15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-10.57%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.47%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-1.95%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.81%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и JIVE

Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) составляет 3.25%, в то время как у JPMorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что FEDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDMJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.14%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

13.17%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

15.13%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

15.09%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

15.09%

+1.33%

Сравнение комиссий FEDM и JIVE

FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и JIVE

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.94%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEDM and JIVE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (4.14%) compared to FEDM (3.25%). In terms of maximum drawdown, FEDM dropped -29.37% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 18.87% for FEDM. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FEDM has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 18.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

FEDM has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: FlexShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for FEDM and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDM и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор