PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDM с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDM с IFLO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, FEDM returned 17.48% vs 32.28% for IFLO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEDM charges 0.12%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 16.93%.

FEDM

1 день
0.76%
1 месяц
-0.18%
С начала года
6.49%
6 месяцев
5.86%
1 год
17.48%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

IFLO

1 день
0.43%
1 месяц
-1.62%
С начала года
16.93%
6 месяцев
16.46%
1 год
32.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDM и IFLO

2026 (YTD)2025
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.49%10.32%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		16.93%13.12%

Correlation

The correlation between FEDM and IFLO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов FEDM и IFLO

Секторы
FEDM
IFLO

Финансовые услуги

27.0%
1.1%

Промышленность

17.3%
18.1%

Технологии

11.9%
21.5%

Здравоохранение

9.8%
11.7%

Потребительский защитный сектор

6.9%
2.8%

Сырьевые материалы

6.0%
11.3%

Потребительский циклический сектор

5.8%
13.8%

Энергетика

5.4%
12.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
6.7%

Коммунальные услуги

3.3%
1.0%

Недвижимость

1.7%
0.0%

Финансовые услуги

FEDM
27.0%
IFLO
1.1%

Промышленность

FEDM
17.3%
IFLO
18.1%

Технологии

FEDM
11.9%
IFLO
21.5%

Здравоохранение

FEDM
9.8%
IFLO
11.7%

Потребительский защитный сектор

FEDM
6.9%
IFLO
2.8%

Сырьевые материалы

FEDM
6.0%
IFLO
11.3%

Потребительский циклический сектор

FEDM
5.8%
IFLO
13.8%

Энергетика

FEDM
5.4%
IFLO
12.1%

Коммуникационные услуги

FEDM
5.0%
IFLO
6.7%

Коммунальные услуги

FEDM
3.3%
IFLO
1.0%

Недвижимость

FEDM
1.7%
IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с FDTIFLO с AVDV

Доходность на риск

FEDM vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IFLO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEDMIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

—

—

FEDM vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEDM и IFLO

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDMIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-6.44%

-22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-6.44%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-3.37%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-1.25%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и IFLO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDMIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

14.75%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

14.75%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

14.75%

+1.72%

Сравнение комиссий FEDM и IFLO

FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и IFLO

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности IFLO в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		3.00%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.51%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEDM and IFLO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IFLO leads with 32.28% vs 17.48% for FEDM. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 32.28% return vs 17.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

FEDM has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.51% for IFLO.

They also come from different issuers: FlexShares and VictoryShares. Their fees differ too: 0.12% for FEDM and 0.56% for IFLO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDM и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор