PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FEDM с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDM с IDOG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FEDM tracks the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net while IDOG tracks the S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEDM returned 13.34%/yr vs 18.58%/yr for IDOG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FEDM charges 0.12%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 8.23%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 12.48%.

FEDM

1 день
-0.19%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
5.29%
С начала года
8.23%
1 год
18.40%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDOG

1 день
0.56%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
11.52%
С начала года
12.48%
1 год
30.34%
3 года*
18.58%
5 лет*
13.77%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDM и IDOG

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		8.23%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.50%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		12.48%39.94%1.35%23.57%-4.50%3.43%

Correlation

The correlation between FEDM and IDOG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.85

The correlation between FEDM and IDOG shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEDM и IDOG

Секторы
FEDM
IDOG

Финансовые услуги

27.0%
11.3%

Промышленность

17.3%
12.2%

Технологии

11.9%
9.1%

Здравоохранение

9.8%
8.9%

Потребительский защитный сектор

6.9%
9.1%

Сырьевые материалы

6.0%
10.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.6%

Энергетика

5.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
9.8%

Коммунальные услуги

3.3%
9.6%

Недвижимость

1.7%

-

Финансовые услуги

FEDM
27.0%
IDOG
11.3%

Промышленность

FEDM
17.3%
IDOG
12.2%

Технологии

FEDM
11.9%
IDOG
9.1%

Здравоохранение

FEDM
9.8%
IDOG
8.9%

Потребительский защитный сектор

FEDM
6.9%
IDOG
9.1%

Сырьевые материалы

FEDM
6.0%
IDOG
10.2%

Потребительский циклический сектор

FEDM
5.8%
IDOG
9.6%

Энергетика

FEDM
5.4%
IDOG
10.1%

Коммуникационные услуги

FEDM
5.0%
IDOG
9.8%

Коммунальные услуги

FEDM
3.3%
IDOG
9.6%

Недвижимость

FEDM
1.7%
IDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с CVIEFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с EVUSFEDM с CHPS
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SGOIXIDOG с SPYIDOG с DGRW

Доходность на риск

FEDM vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEDMIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.23

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.00

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

4.71

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

14.19

-8.63

FEDM vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа IDOG равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEDM и IDOG

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDMIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-37.32%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-6.47%

-5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-13.92%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-2.35%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-7.88%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.14%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и IDOG

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеют волатильность 3.25% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDMIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.35%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

10.99%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

13.67%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

15.66%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

17.08%

-0.67%

Сравнение комиссий FEDM и IDOG

FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и IDOG

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности IDOG в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.95%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.38%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

FEDM and IDOG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDOG has higher volatility (3.35%) compared to FEDM (3.25%). In terms of maximum drawdown, FEDM dropped -29.37% vs IDOG's -37.32%.

On 3-year performance, IDOG leads with 18.58% vs 13.34% for FEDM. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FEDM has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDOG has performed better with a 18.58% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.95% for FEDM.

FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: FlexShares and SS&C. Their fees differ too: 0.12% for FEDM and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDM и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор