Сравнение FEDM с FID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID).
FEDM и FID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEDM - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. FID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P International Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 23 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEDM и FID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEDM и FID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 0.51% | 26.85% | 2.85% | 17.39% | -15.25% | 1.87% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 2.64% | 32.07% | 5.42% | 9.92% | -9.69% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FEDM показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у FID с доходностью 2.64%.
FEDM
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 20.30%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FID
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEDM и FID
FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FID в 0.60%.
Доходность на риск
FEDM vs. FID — Ранг доходности на риск
FEDM
FID
Сравнение FEDM c FID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDM | FID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.15 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.84 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.10 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 11.56 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDM | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.15 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FEDM и FID составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDM и FID
Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности FID в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 2.98% | 2.97% | 2.94% | 2.61% | 2.53% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | 4.25% | 4.30% | 4.31% | 4.19% | 4.22% | 3.76% | 3.91% | 3.70% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FEDM и FID
Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и FID.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEDM | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.37% | -39.79% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -8.93% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -6.39% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -8.60% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.39% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDM и FID
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что FEDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEDM | FID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 4.73% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 7.38% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 12.61% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 17.03% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 19.10% | -2.70% |