PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDM с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDM с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

FEDM и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEDM - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDM и FDT

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		0.51%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.87%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.

FEDM

1 день
1.27%
1 месяц
-5.09%
С начала года
0.51%
6 месяцев
3.68%
1 год
20.30%
3 года*
12.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSEUFEDM с GSIDFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий FEDM и FDT

FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

Доходность на риск

FEDM vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDMFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.96

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.59

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.56

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

4.30

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

17.64

-11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDM vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDMFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.96

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.36

+0.04

Корреляция

Корреляция между FEDM и FDT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и FDT

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.98%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок FEDM и FDT

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDMFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-46.10%

+16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-13.41%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-8.75%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-10.86%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.27%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и FDT

Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) составляет 7.48%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что FEDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDMFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

8.78%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

14.05%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

19.39%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

17.87%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

18.33%

-1.93%