PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDM с EFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDM с EFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) and EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FEDM tracks the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net while EFAX tracks the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEDM returned 14.54%/yr vs 16.55%/yr for EFAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FEDM charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for EFAX.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и EFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у EFAX с доходностью 7.52%.

FEDM

1 день
0.86%
1 месяц
2.92%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAX

1 день
0.83%
1 месяц
3.30%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.91%
1 год
18.97%
3 года*
16.55%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDM и EFAX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.95%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.87%
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		7.52%31.30%4.78%18.02%-16.72%0.08%

Correlation

The correlation between FEDM and EFAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.96

The correlation between FEDM and EFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEDM и EFAX

Секторы
FEDM
EFAX

Финансовые услуги

27.1%
18.6%

Промышленность

17.8%
9.5%

Технологии

10.9%
11.6%

Здравоохранение

10.0%
9.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%
3.8%

Сырьевые материалы

5.9%
3.9%

Энергетика

5.7%
1.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.2%

Коммунальные услуги

3.5%
1.2%

Недвижимость

1.8%
1.6%

Финансовые услуги

FEDM
27.1%
EFAX
18.6%

Промышленность

FEDM
17.8%
EFAX
9.5%

Технологии

FEDM
10.9%
EFAX
11.6%

Здравоохранение

FEDM
10.0%
EFAX
9.0%

Потребительский защитный сектор

FEDM
7.1%
EFAX
3.8%

Сырьевые материалы

FEDM
5.9%
EFAX
3.9%

Энергетика

FEDM
5.7%
EFAX
1.5%

Потребительский циклический сектор

FEDM
5.7%
EFAX
6.1%

Коммуникационные услуги

FEDM
4.6%
EFAX
3.2%

Коммунальные услуги

FEDM
3.5%
EFAX
1.2%

Недвижимость

FEDM
1.8%
EFAX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS
Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEU

Доходность на риск

FEDM vs. EFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c EFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDMEFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.22

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.79

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

5.69

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDM vs. EFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и EFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDMEFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.22

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FEDM и EFAX

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что меньше максимальной просадки EFAX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и EFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDMEFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-32.53%

+3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.38%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-13.52%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.02%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-6.96%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.34%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и EFAX

Текущая волатильность для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) составляет 4.71%, в то время как у SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что FEDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDMEFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.12%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

13.13%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

15.67%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

16.66%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

17.10%

-0.64%

Сравнение комиссий FEDM и EFAX

FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EFAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и EFAX

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности EFAX в 3.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.19%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.80%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEDM and EFAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAX has higher volatility (5.12%) compared to FEDM (4.71%). In terms of maximum drawdown, FEDM dropped -29.37% vs EFAX's -32.53%.

On 3-year performance, EFAX leads with 16.55% vs 14.54% for FEDM. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FEDM has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFAX has performed better with a 16.55% return vs 14.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for EFAX.

EFAX has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.80% for FEDM.

FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. They also come from different issuers: FlexShares and State Street. Their fees differ too: 0.12% for FEDM and 0.20% for EFAX.

EFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDM и EFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор