Сравнение FEDM с EFAV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).
FEDM и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEDM - это пассивный фонд от FlexShares, который отслеживает доходность Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEDM и EFAV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEDM и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 0.03% | 26.85% | 2.85% | 17.39% | -15.25% | 1.87% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 6.71% | 26.00% | 5.30% | 12.52% | -15.11% | -1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FEDM показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 6.71%.
FEDM
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEDM и EFAV
FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FEDM vs. EFAV — Ранг доходности на риск
FEDM
EFAV
Сравнение FEDM c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDM | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.82 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.42 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.06 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 11.14 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDM | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.82 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FEDM и EFAV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDM и EFAV
Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что сопоставимо с доходностью EFAV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDM FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund | 2.99% | 2.97% | 2.94% | 2.61% | 2.53% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок FEDM и EFAV
Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и EFAV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEDM | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.37% | -27.56% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -7.14% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -2.98% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -4.78% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.96% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDM и EFAV
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FEDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEDM | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 4.78% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 7.56% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.55% | 12.22% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 11.73% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 13.20% | +3.20% |