PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDM с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDM с EFAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEDM (FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FEDM tracks the Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEDM returned 14.54%/yr vs 13.24%/yr for EFAV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FEDM charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности FEDM и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDM показывает доходность 6.95%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 4.42%.

FEDM

1 день
0.86%
1 месяц
2.92%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.57%
1 месяц
-1.23%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.83%
1 год
9.78%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.29%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDM и EFAV

2026 (YTD)20252024202320222021
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		6.95%26.85%2.85%17.39%-15.25%1.87%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		4.42%26.00%5.30%12.52%-15.11%-1.01%

Correlation

The correlation between FEDM and EFAV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.85

The correlation between FEDM and EFAV shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FEDM и EFAV

Секторы
FEDM
EFAV

Финансовые услуги

27.1%
19.9%

Промышленность

17.8%
15.1%

Технологии

10.9%
4.5%

Здравоохранение

10.0%
12.4%

Потребительский защитный сектор

7.1%
11.5%

Сырьевые материалы

5.9%
1.6%

Энергетика

5.7%
8.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
9.7%

Коммунальные услуги

3.5%
9.1%

Недвижимость

1.8%
2.9%

Финансовые услуги

FEDM
27.1%
EFAV
19.9%

Промышленность

FEDM
17.8%
EFAV
15.1%

Технологии

FEDM
10.9%
EFAV
4.5%

Здравоохранение

FEDM
10.0%
EFAV
12.4%

Потребительский защитный сектор

FEDM
7.1%
EFAV
11.5%

Сырьевые материалы

FEDM
5.9%
EFAV
1.6%

Энергетика

FEDM
5.7%
EFAV
8.2%

Потребительский циклический сектор

FEDM
5.7%
EFAV
5.2%

Коммуникационные услуги

FEDM
4.6%
EFAV
9.7%

Коммунальные услуги

FEDM
3.5%
EFAV
9.1%

Недвижимость

FEDM
1.8%
EFAV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с FEDM:
FEDM с EASGFEDM с DFSIFEDM с GSIDFEDM с GSEUFEDM с CVIEFEDM с EVUSFEDM с CHPS
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

FEDM vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDM
Ранг доходности на риск FEDM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDM: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDM: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDM: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDM c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDMEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.95

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.38

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

4.22

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDM vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDM на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDM и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDMEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.95

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FEDM и EFAV

Максимальная просадка FEDM за все время составила -29.37%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDM и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDMEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.37%

-27.56%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-6.46%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-8.75%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-5.07%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-4.77%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.32%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDM и EFAV

FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund (FEDM) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что FEDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDMEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

3.14%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

8.19%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

10.32%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

11.79%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

13.21%

+3.25%

Сравнение комиссий FEDM и EFAV

FEDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDM и EFAV

Дивидендная доходность FEDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности EFAV в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.06%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
FEDM
FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund		2.80%2.97%2.94%2.61%2.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEDM and EFAV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEDM has higher volatility (4.71%) compared to EFAV (3.14%). In terms of maximum drawdown, FEDM dropped -29.37% vs EFAV's -27.56%.

On 3-year performance, FEDM leads with 14.54% vs 13.24% for EFAV. On fees, FEDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FEDM has performed better with a 14.54% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for EFAV.

EFAV has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.80% for FEDM.

FEDM tracks Northern Trust ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index - Benchmark TR Net, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: FlexShares and iShares. Their fees differ too: 0.12% for FEDM and 0.20% for EFAV.

FEDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDM и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор