PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDIX с GQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDIX с GQGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX).

FEDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. GQGIX управляется GQG Partners.

Доходность

Сравнение доходности FEDIX и GQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDIX и GQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		6.08%31.82%-3.64%20.77%-11.82%6.67%16.93%19.64%-18.89%35.55%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%

Доходность по периодам

С начала года, FEDIX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у GQGIX с доходностью 2.19%.

FEDIX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.08%
6 месяцев
11.75%
1 год
36.71%
3 года*
15.64%
5 лет*
7.83%
10 лет*
9.73%

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FEDIX:
FEDIX с FXAIXFEDIX с IEMGFEDIX с EEMFEDIX с VTIFEDIX с VWOFEDIX с PBDCFEDIX с DEMAX
Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO

Сравнение комиссий FEDIX и GQGIX

FEDIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии GQGIX в 0.98%.

FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FEDIX vs. GQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDIX
Ранг доходности на риск FEDIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDIX c GQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDIXGQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.01

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

1.44

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.19

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

1.38

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.30

4.75

+9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDIX vs. GQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDIX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа GQGIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDIX и GQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDIXGQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.01

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.23

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.02

Корреляция

Корреляция между FEDIX и GQGIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDIX и GQGIX

Дивидендная доходность FEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности GQGIX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		4.43%4.70%4.01%2.11%1.79%11.83%0.55%1.05%1.84%1.49%1.44%0.83%
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEDIX и GQGIX

Максимальная просадка FEDIX за все время составила -42.98%, что больше максимальной просадки GQGIX в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDIX и GQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDIXGQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.98%

-33.50%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-9.11%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-29.89%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-7.38%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-11.54%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.64%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDIX и GQGIX

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что FEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDIXGQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.96%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

9.03%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

12.60%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

14.74%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

16.00%

-0.34%