Сравнение FEDIX с EEM
FEDIX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, FEDIX returned 10.10%/yr vs 8.37%/yr for EEM. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. FEDIX charges 1.19%/yr vs 0.72%/yr for EEM.
Доходность
Сравнение доходности FEDIX и EEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEDIX показывает доходность 21.48%, а EEM немного ниже – 20.75%. За последние 10 лет акции FEDIX превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 10.10% против 8.37% соответственно.
FEDIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 11.19%
- С начала года
- 21.48%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 8.46%
EEM
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 12.35%
- С начала года
- 20.75%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 8.37%
- Всё время*
- 9.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.66B | $1.55B | $1.89B | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FEDIX и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDIX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I | 21.48% | 31.82% | -3.64% | 20.77% | -11.82% | 6.67% | 16.93% | 19.64% | -18.89% | 36.50% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 20.75% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
Correlation
The correlation between FEDIX and EEM is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г. | 0.83 |
The correlation between FEDIX and EEM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEDIX vs. EEM — Ранг доходности на риск
FEDIX
EEM
Сравнение FEDIX c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEDIX | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.62 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 7.91 | +5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEDIX и EEM
Максимальная просадка FEDIX за все время составила -42.98%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDIX и EEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEDIX | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.98% | -66.43% | +23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -14.24% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.33% | -17.29% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.42% | -35.01% | +7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.98% | -39.82% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -7.71% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -15.95% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.71% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDIX и EEM
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) составляет 5.74%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что FEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEDIX | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 8.53% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 22.42% | -9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 24.55% | -9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 19.87% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 20.81% | -4.97% |
Сравнение комиссий FEDIX и EEM
FEDIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDIX и EEM
Дивидендная доходность FEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности EEM в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.70% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
FEDIX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I | 3.87% | 4.70% | 4.01% | 2.11% | 1.79% | 11.83% | 0.55% | 1.05% | 1.84% | 1.49% | 1.44% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
FEDIX and EEM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEM has higher volatility (8.53%) compared to FEDIX (5.74%). In terms of maximum drawdown, FEDIX dropped -42.98% vs EEM's -66.43%.
FEDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEDIX и EEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор