PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDIX с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEDIX с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

FEDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FEDIX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEDIX и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		6.08%31.82%-3.64%20.77%-11.82%6.67%16.93%19.64%-18.89%36.50%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, FEDIX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции FEDIX превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 9.73% против 7.66% соответственно.

FEDIX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.08%
6 месяцев
11.75%
1 год
36.71%
3 года*
15.64%
5 лет*
7.83%
10 лет*
9.73%

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FEDIX:
FEDIX с FXAIXFEDIX с IEMGFEDIX с VTIFEDIX с VWOFEDIX с PBDCFEDIX с DEMAXFEDIX с PZIEX
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий FEDIX и EEM

FEDIX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

FEDIX vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDIX
Ранг доходности на риск FEDIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDIX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDIXEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.67

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.28

2.26

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.33

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.67

2.52

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.30

9.62

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDIX vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDIX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа EEM равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDIX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDIXEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.67

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.20

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.35

+0.17

Корреляция

Корреляция между FEDIX и EEM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDIX и EEM

Дивидендная доходность FEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDIX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I		4.43%4.70%4.01%2.11%1.79%11.83%0.55%1.05%1.84%1.49%1.44%0.83%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FEDIX и EEM

Максимальная просадка FEDIX за все время составила -42.98%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDIX и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FEDIXEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.98%

-66.43%

+23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-13.52%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-37.82%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.98%

-39.82%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-9.60%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-16.12%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.55%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDIX и EEM

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class I (FEDIX) составляет 6.74%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что FEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEDIXEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

9.51%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

15.13%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

20.24%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

18.43%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

20.32%

-4.66%